ยินดีต้อนรับสู่การศึกษาดัชนี Compass US Index และ Sector ETF ของตลาด สัปดาห์ #571 เช่นเคย โดยจะเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่ฉันติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์และโดยปกติจะเผยแพร่ทุก ๆ สัปดาห์ที่สาม สมาชิกที่ชำระเงินสามารถเข้าถึงสิ่งตีพิมพ์ในอดีตได้ผ่านทาง Compass Substack Weblog ของ The Market*
*ในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุคคาและวันหยุดคริสต์มาส จะมีการส่งต่อไปยังสมาชิกแบบฟรีด้วยความพยายามที่ไม่ปิดบังเพื่อล่อลวงให้พวกเขาสมัครเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ US Index และ Sector ETF Particular person Technical Rankings โปรดไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของดัชนี 30 US และ Sector ETF แต่ละรายการที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 50
อันดับ ETF ของสหรัฐทั้งหมดหรือ “TER” ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 7.85% เหลือ 1,010 จาก 1,096 ในสัปดาห์ก่อน
ETF TRs สิบสองรายการขึ้นราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หนึ่งรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสิบเจ็ดรายการมี TRs ที่ตกลงโดยมีเลขสองหลักลดลงสามหลัก ETF TRs สิบเก้ารายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TRs จาก 35 ถึง 50), แปดรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีน้ำเงิน” (TRs จาก 15.5 ถึง 34.5) และสามรายการสิ้นสุดใน “โซนสีแดง” (TRs ระหว่าง 0 ถึง 15) เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมียี่สิบสองรายการใน “โซนสีเขียว”, เจ็ดรายการใน “โซนสีน้ำเงิน” และมีเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่อยู่ใน “โซนสีแดง” การสูญเสีย TR โดยเฉลี่ยในสัปดาห์คือ -3.07 เทียบกับสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับ TR เฉลี่ยที่ +1.22 ETF พลังงานและการสร้างบ้านทำให้การสูญเสีย TR เฉลี่ยลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หากไม่รวมห้าอันดับแรก การสูญเสีย TR โดยเฉลี่ยจะเป็น -0.81
*ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคได้มาจากการคำนวณดัชนีรวมของสหรัฐฯ และอันดับทางเทคนิคของ Sector ETF สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือจำนวน TCF ทั้งหมดของ TR ทั้งหมด 30 ตัว TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ ETF ทั้ง 30 ตัว ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคอย่างถ่องแท้ โปรดไปที่หน้าตัวชี้วัดทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs”
ประเด็นสำคัญทางเทคนิคอย่างหนึ่งคือ หาก DMC Issue หรือ DMCTF เพิ่มขึ้นถึงระดับสุดขีดระหว่าง 85% ถึง 100% ก็อาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ในทางกลับกัน ค่าที่อ่านได้ในช่วง 0% ถึง 15% บ่งชี้ว่าสภาวะการขายมากเกินไปกำลังเกิดขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมาการอ่านค่า 50.95% ใน DMCTF หรือ 107 จากคะแนนบวกทั้งหมด 210 จุด ซึ่งลดลงจาก 67.14% ในสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการมีการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ETF จำนวน 30 รายการจะมีการปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค เพื่อยืนยันว่าตลาดในวงกว้างเคลื่อนตัวสูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการร่วงลงตลอดสัปดาห์ จะเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวที่ลดลงในตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TCF เจ็ดรายการเสียตำแหน่งและอีกหนึ่งรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้ Complete US ETF Technical Rating (“TER”) คือผลรวมของการจัดอันดับ ETF ทั้งหมด 30 อันดับ และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่าง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การขายมากเกินไปที่มีการซื้อมากเกินไป
ระดับต่ำสุดในการปิดรายสัปดาห์ที่สูงขึ้นและระดับสูงสุดในการปิดรายสัปดาห์ที่สูงขึ้นนับตั้งแต่เดือนเมษายนยังคงเหมือนเดิม และสามสัปดาห์ก่อน ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการปิดรายสัปดาห์ แต่อันดับ Complete US ETF Rating หรือ “TER” ล้มเหลวในการยืนยันจุดสูงสุด
อันดับทางเทคนิคเฉลี่ยรายสัปดาห์ (“ATR”) คืออันดับทางเทคนิคเฉลี่ยของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่เราติดตาม เช่นเดียวกับ TER มันเป็นการยืนยัน/ความแตกต่าง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาพยายามดิ้นรนเพื่อแซงจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม แต่ยังคงรักษาระดับไว้เหนือแนวรับที่นำเสนอโดย Decrease Parallel (เส้นทึบสีแดง) ของ Schiff Modified Pitchfork (สีแดง P1-P3) บนพื้นฐานการปิดรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ทำให้ฉันมั่นใจว่าเส้น Median (เส้นประสีแดง) จะถูกแซงหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์อันดับทางเทคนิคโดยเฉลี่ยไม่ได้ยืนยันจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนตุลาคม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 9 สัปดาห์ (เส้นสีแดง) กำลังต่อสู้กับแนวต้านในระยะยาว 45 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (เส้นสีน้ำเงิน)
*บทเรียนที่ครอบคลุมเชิงลึกเกี่ยวกับ Pitchforks มีอยู่บนเว็บไซต์ของฉัน…
ดัชนีสหรัฐฯ และ Sector ETF จำนวน 14 รายการที่ฉันติดตามในการศึกษานี้ ได้รับพื้นฐานที่แน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้ดัชนี SPX เพิ่มขึ้น +0.10% ดัชนี 16 รายการมีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนี S&P 500 เมื่อเปรียบเทียบกัน หุ้นที่เพิ่มขึ้นที่โดดเด่นในสัปดาห์ที่แล้วคือ ETF โลหะและเหมืองแร่ (XME) และ ETF ทองคำ (GDX และ GDXJ)
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นวันศุกร์ที่แล้ว ดัชนี SPX พลิกตัว และการขายก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนีหมวกขนาดใหญ่ตกลงไปต่ำกว่าแนวรับของ Cloud ทำให้ฉันวาด Schiff Modified Pitchfork ตัวใหม่ (ทองคำ P1-P3) การลดลงในวันพุธต่ำกว่าการทดสอบแนวรับเต็มรูปแบบที่ Kijun Plot (เส้นสีเขียวที่ 6715.00) และในช่วงสองวันถัดไปก็ฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไปในระยะสั้น ตามที่เห็นได้จาก Stochastic Momentum Index ในแผงแผนภูมิด้านล่าง ด้วยเหตุนี้ Fisher Rework (แผงโมเมนตัมตรงกลาง) จึงกำลังจะถึงจุดเปลี่ยน โมเมนตัมรายวันของ SPX / ความกว้างนั้นเป็นกลางกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เส้นสีแดงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เส้นสีน้ำเงิน) ทั้งสองติดตามไปด้านข้าง ยกเว้นการพักแนวรับที่เส้นมัธยฐานและแผน Kijun ฉันเชื่อว่าความท้าทายของ Higher Parallel (เส้นสีทองทึบ) อยู่ในไพ่
เปอร์เซ็นต์ราคาสัมบูรณ์เฉลี่ย YTD ลดลงเล็กน้อยเป็น +27.55% ในสัปดาห์ที่แล้ว จาก +27.59% ในสัปดาห์ก่อน
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของ SPX สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค และบทเรียนที่ครอบคลุมเชิงลึกเกี่ยวกับ Pitchforks ได้ที่เว็บไซต์ของฉัน…
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
