ยินดีต้อนรับสู่การศึกษาดัชนี Compass US Index และ Sector ETF ของตลาด สัปดาห์ #571 เช่นเคย โดยจะเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่ฉันติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์และโดยปกติจะเผยแพร่ทุก ๆ สัปดาห์ที่สาม สมาชิกที่ชำระเงินสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมาได้ผ่านทางบล็อก Compass Substack ของ The Market
สัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า สมาชิกแบบฟรีจะได้รับการศึกษาทั้งหมดของสัปดาห์นี้ด้วยความพยายามที่ไม่ปิดบังเพื่อหลอกล่อให้พวกเขาสมัครเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ US Index และ Sector ETF Particular person Technical Rankings โปรดไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายแบบเต็ม…
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นแนวทางเชิงปริมาณที่ใช้การพิจารณาทางเทคนิคหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแนวโน้ม โมเมนตัม การวัดการสะสม/การกระจาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของดัชนี 30 US และ Sector ETF แต่ละรายการที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 50
อันดับ ETF ของสหรัฐทั้งหมดหรือ “TER” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น +46.20% เป็น 1,057 จาก 723 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ห้าของการลดลงใน “TER”
ในการปรับปรุงทางเทคนิคในวงกว้างของ ETF ของสหรัฐฯ จำนวน 30 รายการ เราติดตาม 29 รายการที่แสดงการเพิ่มขึ้นในอันดับทางเทคนิคหรือ “TR” และรายการหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือกองทุน SPDR Well being Care Choose Sector Fund ETF (XLV) แต่ควรสังเกตแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ TR ก็ยังมีเพียง 4.5 จุดเท่านั้นที่ใกล้จะสมบูรณ์แบบ ETF สิบสี่ตัวทำกำไรเป็นเลขสองหลักใน TRs ของพวกเขา ETF TRs สิบหกรายการสิ้นสุดสัปดาห์ใน “โซนสีเขียว” (TRs จาก 35 ถึง 50) และสิบสี่รายการจบลงที่ “โซนสีน้ำเงิน” (TRs จาก 15.5 ถึง 34.5) เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีเพียงห้ารายการใน “โซนสีเขียว”, สิบเจ็ดรายการใน “โซนสีน้ำเงิน” และแปดรายการอยู่ใน “โซนสีแดง” (TRs ระหว่าง 0 ถึง 15) สัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ที่ไม่มี TR อย่างน้อยหนึ่งอันใน “โซนสีแดง” ค่า TR เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์คือ +11.19 (ค่า TR เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหน่วยความจำล่าสุด) เทียบกับสัปดาห์ก่อนการสูญเสีย TR เฉลี่ยที่ -3.53
*ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคได้มาจากการคำนวณดัชนีรวมของสหรัฐฯ และอันดับทางเทคนิคของ Sector ETF สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือจำนวน TCF ทั้งหมดของ TR ทั้งหมด 30 ตัว TCF บางตัวมีน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น Weekly Pattern Issue และ Weekly Momentum Issue ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ ETF ทั้ง 30 ตัว ด้วยเหตุนี้ แผ่นงาน Excel ด้านล่างจึงคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมที่เป็นไปได้
เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคอย่างถ่องแท้ โปรดไปที่หน้าตัวชี้วัดทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และไปที่ “us etfs”
ประเด็นสำคัญทางเทคนิคอย่างหนึ่งคือ หาก DMC Issue หรือ DMCTF เพิ่มขึ้นถึงระดับสุดขีดระหว่าง 85% ถึง 100% ก็อาจบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ในทางกลับกัน ค่าที่อ่านได้ในช่วง 0% ถึง 15% บ่งชี้ว่าสภาวะการขายมากเกินไปกำลังเกิดขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมา DMCTF อ่านค่าได้ 80.95% หรือ 170 จากคะแนนบวกทั้งหมด 210 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30.00% ในสัปดาห์ก่อน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการมีการปรับปรุงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ETF จำนวน 30 รายการจะมีการปรับปรุงภายในตามพื้นฐานทางเทคนิค เพื่อยืนยันว่าตลาดในวงกว้างเคลื่อนตัวสูงขึ้น (ลองนึกถึงการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกัน หาก TCF ทั้ง 8 รายการร่วงลงตลอดสัปดาห์ จะเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวที่ลดลงในตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TCF ทั้งแปดแห่งได้รับการยืนยันการขึ้นในวงกว้างในดัชนี S&P 500
ตัวบ่งชี้ Complete US ETF Technical Rating (“TER”) คือผลรวมของการจัดอันดับ ETF ทั้งหมด 30 อันดับ และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่าง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การขายมากเกินไปที่มีการซื้อมากเกินไป
ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 3.73% ในสัปดาห์ที่แล้วเพื่อปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงจุดต่ำสุดที่ลดลงและรักษาระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นและระดับสูงสุดที่สูงขึ้นเป็นลำดับในแต่ละสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ระดับต่ำยังคงอยู่ อันดับทางเทคนิคของ Complete US ETF หรือ “TER” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดที่สูงขึ้นเพื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1,057 ยืนยันการฟื้นตัวของสัปดาห์ที่แล้วในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่
อันดับทางเทคนิคเฉลี่ยรายสัปดาห์ (“ATR”) คืออันดับทางเทคนิคเฉลี่ยของดัชนี US 30 รายการและ Sector ETFs ที่เราติดตาม เช่นเดียวกับ TER มันเป็นการยืนยัน/ความแตกต่าง เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
เมื่อฉันเผยแพร่ผลการศึกษาดัชนีและภาคส่วน ETF ของสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน SPX ได้ถอยกลับมาที่เส้นมัธยฐาน (เส้นประสีแดง) ของ Commonplace Pitchfork* (สีแดง P1-P3) สองสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีร่วงลงและปิดต่ำกว่า Tenkan Plot (เส้นสีแดง) ซึ่งมีราคาหนุนราคาเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อถึงปลายสัปดาห์นั้น Decrease Parallel (เส้นทึบ) ก็มีแรงเทขายเพิ่มเติม และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SPX ก็ปรับตัวขึ้นอย่างหุนหันพลันแล่น โดยบอกว่าการปรับฐานในระยะสั้นจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 6,910 ได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกับการจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวม “ATR” โดยการเพิ่มขึ้นจากต่ำสุดที่ต่ำกว่าไปสู่จุดสูงสุดที่สูงขึ้นพร้อมกับ SMA 9 สัปดาห์ (เส้นสีแดงในแผงด้านล่าง) หลีกเลี่ยงการละเมิด EMA 45 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน) คุณลักษณะทางเทคนิคเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของเส้น Median Line และระดับสูงสุดตลอดกาลในรอบสัปดาห์ที่ 6,910 ในสัปดาห์และอาจจะเป็นวันต่อๆ ไป
*บทเรียนที่ครอบคลุมเชิงลึกเกี่ยวกับ Pitchforks มีอยู่บนเว็บไซต์ของฉัน…
*ไม่รวมเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ดัชนีและกลุ่ม ETF ของสหรัฐฯ ทั้ง 30 รายการที่เราติดตามในการศึกษานี้ ได้รับพื้นฐานที่แน่นอนเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์วันหยุดที่สั้นลง ETF สิบเจ็ดรายการมีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่เพิ่มขึ้น +3.73% ในดัชนี S&P 500 บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และสิบสามรายการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า หุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่ ทองคำและโลหะ / ETF เหมืองแร่ ราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นแน่นอน 4 วันในสัปดาห์ที่แล้วคือ -4.79% เทียบกับการขาดทุนเฉลี่ย 5 วันโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ -1.40%
หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์ที่แล้ว ดัชนี SPX รั้งแนวรับที่ด้านล่างของ Cloud โดยคำนึงถึงสัญญาณ oversold ในออสซิลเลเตอร์ทั้งสามตัว และในวันจันทร์ ดัชนี cap ขนาดใหญ่ยึดพื้นที่เหนือ Cloud ทำให้ฉันวาด Schiff Pitchfork ระยะสั้นครั้งที่สอง (violet P1-P3) ในวันอังคาร SPX ตามมาจนถึงขาขึ้นอีกครั้ง โดยผ่าแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นที่ Kijun Plot (เส้นสีเขียว) และ Higher Parallel (เส้นทองคำทึบ) ของ Commonplace Pitchfork ที่ค่อนข้างยาวกว่า (ทองคำ P1-P3) ที่ดึงมาจากราคาปิดสูงสุดตลอดกาล เมื่อวันพุธที่แล้ว SPX ขึ้นและปิดเหนือ Higher Parallel (เส้นทึบสีม่วง) ของ Schiff Pitchfork ที่เพิ่งวาดใหม่ “ไอซิ่งออนเดอะเค้ก” เป็นอีกหนึ่งการปิดที่สูงขึ้นในช่วงท้ายของเซสชั่นการซื้อขายที่สั้นลงในวันศุกร์ ซึ่งเข้าใกล้การปรับปรุงระดับสูงสุดตลอดกาลในวันที่ 29 ตุลาคม ฉันใช้เวลาห้าวันทำการในการซื้อขาย SPX Every day Momentum / Breadth Oscillator (ต่ำกว่าแผงราคา) มีเงื่อนไขการขายมากเกินไป (และบางส่วน) แม้ว่าจะส่งสัญญาณถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปในระยะสั้นซึ่งนำไปสู่การวัด “การสำรองและการเติม” ที่อาจทดสอบแนวรับที่ Higher Parallel ที่แซงหน้า แต่ก็เป็นการยืนยันว่าราคาเคลื่อนตัวสูงขึ้นอย่างหุนหันพลันแล่น ที่กล่าวว่าการปรับฐาน ABC ทั้งสามคลื่นน่าจะสมบูรณ์ทั้ง Fisher Remodel และ Stochastic Momentum Index โดยไม่มีข้อเสนอแนะว่าจะลดลงทันที
เปอร์เซ็นต์ราคาสัมบูรณ์เฉลี่ย YTD เพิ่มขึ้นกลับมาเป็น +25.29% จาก +18.63% ในสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือเครื่องมือที่อ้างถึงในความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคของ SPX สามารถใช้ประโยชน์จากบทช่วยสอนสั้นๆ ในหัวข้อ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค และบทเรียนที่ครอบคลุมเชิงลึกเกี่ยวกับ Pitchforks ได้ที่เว็บไซต์ของฉัน…
แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก Optuma ซึ่งซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิช่วยให้สามารถคำนวณอันดับทางเทคนิคและทดสอบย้อนกลับได้
หากต้องการรับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ Optuma รุ่นทดลองใช้ 30 วัน โปรดไปที่…
