ADX ย่อมาจาก Common Directional Index DMI ย่อมาจาก Directional Motion Index เป็นสององค์ประกอบของระบบเดียวกัน พัฒนาโดย J. Welles Wilder และเปิดตัวในหนังสือของเขาในปี 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค.
บนแผนภูมิ MT4 ตัวบ่งชี้จะลงจุดสามเส้น: เส้น +DI, เส้น –DI และเส้น ADX +DI วัดความดันทิศทางขาขึ้น –DI วัดความดันทิศทางลง ADX วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม — โดยไม่คำนึงถึงทิศทาง
จุดสุดท้ายนั้นสำคัญ ADX ไม่สนใจว่าราคาจะขึ้นหรือลง เส้น ADX ที่เพิ่มขึ้นหมายถึง บางสิ่งบางอย่าง กำลังมาแรงไม่ใช่ทิศทางไหน เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีครอสโอเวอร์ +DI และ –DI เพื่อพิจารณาสิ่งนั้น
การคำนวณทำงานอย่างไร (และเหตุใดจึงสำคัญ)
ตรรกะการเคลื่อนที่ของทิศทางของ Wilder จะเปรียบเทียบช่วงของแท่งเทียนแต่ละอันกับช่วงของแท่งเทียนก่อนหน้า หากจุดสูงสุดของวันนี้สูงกว่าจุดสูงสุดของเมื่อวาน ส่วนที่เกินนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวก (+DM) หากจุดต่ำสุดของวันนี้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเมื่อวาน ส่วนที่เกินนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางเชิงลบ (–DM)
ค่าดิบเหล่านั้นจะถูกปรับให้เรียบในช่วงเวลาหนึ่ง — โดยทั่วไปคือ 14 บาร์ ซึ่งยังคงเป็นการตั้งค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด — แล้วหารด้วย Common True Vary เพื่อทำให้ค่าเหล่านั้นเป็นค่า +DI และ –DI ที่แสดงบนหน้าจอ
เส้น ADX นั้นได้มาจากความแตกต่างระหว่าง +DI และ –DI ซึ่งปรับให้เรียบอีกครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากความราบรื่นทั้งหมด ADX จึงล่าช้า มันตอบสนอง หลังจาก เทรนด์ได้พัฒนาไปแล้วไม่ใช่ก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์ที่เข้าใจสิ่งนี้ใช้ ADX เพื่อยืนยันมากกว่าคาดการณ์ — ความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญที่แยกการใช้งานที่ทำกำไรออกจากรายการเท็จซ้ำๆ
การอ่านตัวบ่งชี้ในสภาวะตลาดจริง
นี่คือวิธีการนี้ในทางปฏิบัติ ดู GBP/USD ในกราฟ 4 ชั่วโมงในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอน-นิวยอร์ก เมื่อ ADX อ่านต่ำกว่า 20 ราคาเกือบจะสับเปลี่ยนอย่างแน่นอน การซื้อขายแบบฝ่าวงล้อมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว ช่วงนี้เป็นเรื่องจริง แต่ไม่มีแรงผลักดันใดที่จะผลักดันราคาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างหมดจด
เมื่อ ADX ไต่ขึ้นเหนือ 25 — และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้าม 30 — ตลาดได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดเทรนด์ บนกราฟ GBP/USD เดียวกันนั้น เทรดเดอร์ที่รอ ADX ยืนยันก่อนที่จะเข้าสู่การตั้งค่าตามแนวโน้มในต้นปี 2024 หลีกเลี่ยงการสับเปลี่ยนที่มีความผันผวนต่ำจำนวนมากที่รบกวนทั้งคู่ในระหว่างระยะการรวมตัวก่อนการทะลุกรอบ
ครอสโอเวอร์ +DI และ –DI ให้สัญญาณทิศทาง เมื่อ +DI ตัดเหนือ –DI ในขณะที่ ADX เพิ่มขึ้นถึง 25 นั่นเป็นการตั้งค่าระยะยาวที่มีความเป็นไปได้สูงตามมาตรฐาน ADX แบบดั้งเดิม กลับใช้กับกางเกงขาสั้น แต่ – และนี่คือกุญแจสำคัญ – การรับสัญญาณครอสโอเวอร์นั้นเมื่อ ADX อยู่ที่ 15 และทรงตัวมีแนวโน้มที่จะไม่สร้างอะไรเลยนอกจากความหงุดหงิดและการเข้าที่ผิดทาง
ตัวบ่งชี้ ADX DMI การตั้งค่าและการปรับแต่ง MT4
ระยะเวลาเริ่มต้นบน MT4 คือ 14 ซึ่งตรงกับข้อกำหนดเดิมของ Wilder ซึ่งใช้ได้ดีในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และรายวันสำหรับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD
ช่วงเวลาที่สั้นกว่า เช่น 7 หรือ 8 ทำให้ตัวบ่งชี้เร็วขึ้นและละเอียดอ่อนมากขึ้น ฟังดูน่าสนใจ แต่มันส่งเสียงรบกวนมากกว่าอย่างมากในกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น กราฟ 15 นาที นักเทรดที่เทรดแบบ Scalping บน M5 หรือ M15 บางครั้งจะลดลงเหลือช่วง 5 หรือ 6 แม้ว่า ณ จุดนั้นสัญญาณจะไม่สอดคล้องกันเพียงพอที่จะต้องมีตัวกรองเพิ่มเติม
สำหรับเทรดเดอร์สวิงที่ใช้กราฟรายวัน บางคนชอบช่วงเวลา 20 หรือ 21 เพื่อลดสัญญาณเท็จระหว่างช่วงที่พุ่งสูงขึ้นจากข่าว เกณฑ์สำหรับ “แนวโน้ม” และ “ช่วง” ก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกัน — ในกรอบเวลาที่ยาวกว่า เทรดเดอร์บางรายถือว่า ADX ที่สูงกว่า 20 เป็นการยืนยันแนวโน้มที่เพียงพอ แทนที่จะรอถึง 25
การนำเสนอด้วยภาพในเทมเพลต ADX/DMI เริ่มต้นของ MT4 จะใส่ทั้งสามบรรทัดไว้ในหน้าต่างย่อยตัวบ่งชี้ สีมีความสำคัญ: การรักษา +DI ให้เป็นสีเขียว –DI เป็นสีแดง และ ADX ให้เป็นสีที่เป็นกลาง เช่น สีขาวหรือสีเหลือง ทำให้อ่านกราฟได้ง่ายขึ้นภายใต้แรงกดดันระหว่างการซื้อขายสด
จุดแข็งและข้อจำกัดที่ซื่อสัตย์
ตัวบ่งชี้ ADX DMI ช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด: กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มในตลาดที่หลากหลาย เพียงอย่างเดียวนั้นทำให้การเรียนรู้มันสมเหตุสมผล
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา ความล่าช้าเป็นจริง เมื่อถึงเวลาที่ ADX ยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวอาจมีการกำหนดราคาไว้แล้ว ในกราฟ EUR/USD ราย 1 ชั่วโมงในช่วงวัน NFP ที่มีความผันผวน ADX สามารถพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยให้สัญญาณ “ยืนยันแนวโน้ม” ใกล้จะหมดแรงแล้ว
มันไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างตลาดด้วย ADX ที่เพิ่มขึ้นเหนือ 30 อาจสะท้อนถึงแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งที่เคลื่อนเข้าสู่แนวต้านหลัก ตัวบ่งชี้จะไม่ติดธงข้อขัดแย้งนั้น เทรดเดอร์จำเป็นต้องซ้อนทับการอ่าน ADX ด้วยบริบทการเคลื่อนไหวของราคาขั้นพื้นฐาน: ระดับแนวรับและแนวต้าน จุดสวิงก่อนหน้า จุดสูงสุดและต่ำสุดของเซสชั่น
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ Aroon ซึ่งใช้วัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มด้วย ADX นั้นนุ่มนวลกว่าและมีแนวโน้มที่จะเกิดการครอสโอเวอร์ที่ผิดพลาดน้อยกว่า แต่ยังตอบสนองช้ากว่าอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ RSI Divergence แบบดิบเพื่อยืนยันแนวโน้ม ADX ให้การอ่านโมเมนตัมทิศทางที่ชัดเจนและตรงกว่ามากขึ้น โดยไม่ต้องมีการตีความพฤติกรรมของออสซิลเลเตอร์
วิธีการค้าขายกับ ADX DMI Indicator MT4
ซื้อรายการ
- +DI ตัดเหนือ –DI – ป้อน lengthy เมื่อ +DI เคลื่อนตัวเหนือ –DI และ ADX อยู่เหนือ 25 ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่แท้จริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว
- ADX เพิ่มขึ้นเหนือ 20 – รอให้ ADX ลาดขึ้นไปเกิน 20 ก่อนเข้า ADX คงที่หมายถึงตลาดมีการเปลี่ยนแปลง — ข้ามการซื้อขาย
- +DI ช่องว่างที่กว้างขึ้น – เมื่อช่องว่างระหว่าง +DI และ –DI ขยายออกหลังจากการครอสโอเวอร์ในกราฟ EUR/USD 4 ชั่วโมง นั่นส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาขึ้นที่คุ้มค่าต่อการขี่
- ราคายืนเหนือแนวรับสำคัญ – ยืนยันครอสโอเวอร์ +DI เฉพาะเมื่อราคามีการซื้อขายเหนือจุดแกว่งต่ำสุดล่าสุดเท่านั้น ครอสโอเวอร์ที่อยู่ต่ำกว่าแนวรับมักจะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
- ADX ไต่ขึ้นเหนือ 30 ในกราฟรายวัน – ใน GBP/USD ทุกวัน ADX ทะลุ 30 โดยมี +DI นำหน้า ถือเป็นการตั้งค่าแกว่งระยะยาวที่แข็งแกร่ง เป้าหมายขั้นต่ำ 80–100 pip
- การเข้าแบบดึงกลับ 1 ชั่วโมง – หาก ADX สูงกว่า 25 ใน 4 ชั่วโมง แต่ราคาลดลงใน 1 ชั่วโมง ให้รอ +DI ข้ามเหนือ –DI ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าก่อนเข้า
- หลีกเลี่ยงสัญญาณซื้อในช่วงเปิดลอนดอน – หาก ADX อ่านต่ำกว่า 18 ในช่วง 30 นาทีแรกของเซสชั่นลอนดอน ให้รอไว้ก่อน — แนวโน้มยังไม่เกิดขึ้น
- ตั้งจุดหยุดให้ต่ำกว่าจุดสวิงต่ำล่าสุด – วางจุดหยุดที่ 10–15 pip ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุด ไม่ต่ำกว่าระยะคงที่ที่กำหนด
ขายรายการ
- –DI ตัดเหนือ +DI – ป้อน brief เมื่อ –DI เคลื่อนตัวเหนือ +DI โดย ADX สูงกว่า 25 ครอสโอเวอร์ที่ไม่มีการยืนยัน ADX นั้นเป็นเพียงสัญญาณรบกวน — อย่าดำเนินการกับมันเพียงลำพัง
- ADX มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ –DI เป็นผู้นำ – ADX ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับเส้น –DI ที่โดดเด่นใน EUR/USD 4 ชั่วโมงยืนยันว่าผู้ขายอยู่ในการควบคุม ไม่ใช่แค่ทดสอบระดับต่ำเท่านั้น
- –DI hole ขยายตัวหลังจากครอสโอเวอร์ – เมื่อสเปรดระหว่าง –DI และ +DI เพิ่มขึ้นเมื่อแท่งเทียนแต่ละอันปิด แรงกดดันในการขายจะเพิ่มขึ้น นั่นคือโมเมนตัมที่เทรดเดอร์ต้องการหลังการขาย
- ราคาล้มเหลวที่แนวต้าน – รับสัญญาณครอสโอเวอร์ –DI เท่านั้น หากราคาเพิ่งปฏิเสธระดับแนวต้านที่ชัดเจน การขายในที่โล่งโดยไม่มีโครงสร้างข้างต้นมีความเป็นไปได้ต่ำ
- ADX สูงกว่า 30 ใน GBP/USD ทุกวัน – เมื่อ ADX ผ่าน 30 และ –DI เป็นผู้นำในแต่ละวัน การตั้งค่าสั้น ๆ ที่กำหนดเป้าหมาย 80–120 pip จะสามารถใช้งานได้โดยเข้าใหม่ทุก ๆ 4 ชั่วโมง
- การทดสอบกางเกงขาสั้นอีกครั้งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง – หลังจากครอสโอเวอร์ –DI ใน 4 ชั่วโมง ให้รอการถอยกลับไปยังระดับพังทลายก่อนหน้าใน 1 ชั่วโมง จากนั้นกลับเข้าสู่สถานะ Brief อีกครั้งเมื่อ –DI ยืนยันความมีอำนาจอีกครั้ง
- ข้ามสัญญาณการขายใกล้กับโซนแนวรับหลัก – หาก ADX แสดงครอสโอเวอร์แบบหมีแต่ราคาอยู่เหนือแนวรับรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง 10–15 pip ความเสี่ยง/ผลตอบแทนจะอยู่ไม่ไกล
- วางจุดหยุด 10–15 pip เหนือจุดสวิงสูง – ห้ามใช้การหยุดโดยพลการในวงกว้าง การหยุดตามโครงสร้างจะช่วยรักษาความเสี่ยงให้เข้มงวดและตรรกะทางการค้ายังคงอยู่
นำไปทำงาน
ตัวบ่งชี้ ADX DMI บน MT4 ให้สิ่งที่มีประโยชน์แก่เทรดเดอร์อย่างแท้จริง: วิธีที่เป็นกลางในการวัดความเชื่อมั่นของแนวโน้มก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุน เมื่อใช้งานเดี่ยวๆ มีข้อจำกัดที่ชัดเจน — ความล่าช้า ไม่มีการรับรู้เชิงโครงสร้าง มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างเหตุการณ์ข่าว แต่เมื่อจับคู่กับแนวรับ/แนวต้านพื้นฐานและนำไปใช้ในระหว่างสภาวะ ADX สูงที่ได้รับการยืนยัน จะกรองการตั้งค่าคุณภาพต่ำออกไปจำนวนมาก
เทรดเดอร์ที่รวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานของพวกเขามักจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน: พวกเขาหยุดต่อสู้กับตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ พวกเขานั่งบนมือเมื่อ ADX คงที่ต่ำกว่า 20 และพวกเขาจะเลือกได้มากขึ้นว่าเมื่อใดที่เงื่อนไขเอื้ออำนวยต่อรายการตามเทรนด์ ความอดทนนั้นมีแนวโน้มที่จะปรากฏในผลลัพธ์ที่ปรับความเสี่ยงได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แนะนำโบรกเกอร์ MT4/MT5
โบรกเกอร์ XM
- ฟรี $50 เพื่อเริ่มการซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงถึง $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่จำกัด
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
- ส่วนลดเงินสด VIP พิเศษ 90% สำหรับการซื้อขายทั้งหมด!
เป็นลูกค้า XM อยู่แล้วแต่พลาดเงินคืนใช่ไหม? เปิดบัญชีจริงใหม่และป้อนรหัสพันธมิตรนี้: VIP90
