คำจำกัดความของสมุดคำสั่งซื้อ
สมุดคำสั่งซื้อเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการซื้อขายทางการเงินซึ่งแสดงรายการคำสั่งซื้อและขายสินทรัพย์เฉพาะ โดยจัดระเบียบคำสั่งซื้อเหล่านี้ตามระดับราคา ซึ่งแสดงถึงพลวัตของอุปทานและอุปสงค์ของตลาด ในบริบทของการซื้อขาย Foreign exchange สมุดคำสั่งซื้อประกอบไปด้วยคำสั่งที่รอดำเนินการหรือคำสั่งจำกัด เช่น คำสั่งซื้อหยุด คำสั่งซื้อจำกัด คำสั่งขายหยุด และคำสั่งขายจำกัด ควบคู่ไปกับคำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไรของตำแหน่งของเทรดเดอร์ภาพรวมที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้ค้ามีข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เข้าร่วมตลาดตั้งใจจะดำเนินการซื้อขายที่ใด
หนังสือนิยามตำแหน่ง
Place E book แตกต่างจาก Order E book โดยจะบันทึกตำแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งเทรดเดอร์ถืออยู่ โดยรวมถึงตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขาย ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขายปัจจุบันภายในตลาด Place E book ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นและความรู้สึกตามสถานการณ์โดยอาศัยการกระจายของตำแหน่งที่เปิดอยู่เหล่านี้ในระดับราคาต่างๆ
เหตุใดมันจึงสำคัญต่อการค้าขาย?
Order E book มีความสำคัญต่อผู้ค้าเนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความรู้สึกและพฤติกรรมของตลาด โดยการวิเคราะห์ Order E book ผู้ค้าสามารถตรวจจับทั้งระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งสามารถส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ Order E book ยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำโดยเสนอสัญญาณเบื้องต้นของความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจเข้าและออกอย่างมีข้อมูล
นอกจากนี้ Place E book ยังมีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของผู้ซื้อขายในตลาด โดยการศึกษาการซื้อขายที่เปิดอยู่เหล่านี้ ผู้ซื้อขายสามารถวัดความรู้สึกของตลาดโดยรวมและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยอิงจากสถานะที่ใช้งานอยู่ ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ค้าจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพลวัตของตลาดที่มีอยู่
ข้อดีของ OrderBook และ PositionBook
ข้อดีของ Order E book ได้แก่ ความโปร่งใสของตลาดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแสดงปริมาณและราคาของคำสั่งซื้อขาย ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น นอกจากนี้ Order E book ยังช่วยให้ผู้ค้าตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของพวกเขาเพื่อจัดการ ของพวกเขา เหมาะสมที่สุด ตำแหน่ง หยุดการขาดทุนและรับกำไร
และเกี่ยวกับ Place E book นั้น หนังสือเล่มนี้มีข้อดีมากมายโดยแสดงตำแหน่งการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติแบบเรียลไทม์ของผู้เข้าร่วมตลาด ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถระบุแนวโน้มการซื้อขายและตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของตน นอกจากนี้ Place E book ยังช่วยในการบริหารความเสี่ยงโดยแสดงภาพที่ชัดเจนของตำแหน่งที่ถืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถวัดความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในอนาคตโดยการตรวจสอบจำนวนตำแหน่งในกำไรหรือขาดทุน น่าทึ่งมาก
ผู้ซื้อขายสามารถคาดการณ์แรงกดดันขาขึ้นหรือขาลงได้โดยการวิเคราะห์การสะสมภายในทั้ง Order E book และ Place E book ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์คำสั่ง Cease Loss ที่สำคัญมักบ่งชี้ถึงเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ ในขณะที่ความเข้มข้นของคำสั่งจำกัดใกล้กับราคาตลาดปัจจุบันบ่งชี้ถึงระดับแนวรับหรือแนวต้าน ยิ่งไปกว่านั้น Place E book ยังสามารถเปิดเผยคลัสเตอร์ของตำแหน่งซื้อหรือขายที่เปิดอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงกดดันทิศทางที่อาจเกิดขึ้น–
สรุปแล้วคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้:
- ความรู้สึกของตลาด ตลาดอยู่ในมือของผู้ซื้อหรือผู้ขาย?
- หาความน่าจะเป็นระดับแนวรับแนวต้าน (อุปทานและอุปสงค์)
- ค้นหาระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรของผู้ค้า ดังนั้นคุณจะได้รู้ว่าพวกเขาสามารถหยุดการขาดทุนได้ที่ไหนและอย่างไร!
- มุ่งมั่น จำนวนผู้ค้าและตำแหน่งที่มีกำไรหรือขาดทุนเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดครั้งต่อไป
มาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่า
วิธีการอ่านตลาดด้วย OrderBook
ภาพที่ 1, ปอนด์อังกฤษดอลลาร์ สั่งหนังสือ
ดูรูปภาพ 1
Order E book แบ่งคำสั่งจำกัดตลาดออกเป็น 2 ด้านซ้าย ฮิสโทแกรม –แท่งสีขาว– สะท้อนให้เห็น คำสั่งขาย ด้านขวา (สีเขียว) คือคำสั่งซื้อแบบจำกัดราคา ผู้ซื้อขายสามารถได้รับประโยชน์จากการแสดงฮิสโทแกรมแบบคู่ ผู้ซื้อขายสามารถดูได้ว่าบริเวณใดที่มีการบีบอัดคำสั่งซื้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อระบุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างฮิสโทแกรมทั้งสองนี้ให้ภาพรวมของพลวัตของตลาดและแนวโน้มตลาดโดยทั่วไป
ดังนั้น เราจึงแยกฮิสโทแกรม 2 ด้านนี้ด้วยรายละเอียดที่ลึกกว่า
- พื้นที่ 1 สั่งหยุดการขาย รวมถึงตำแหน่งซื้อ รับกำไร
- พื้นที่ 2 คำสั่งซื้อหยุดการขาดทุน รวมถึงตำแหน่งขายหยุดการขาดทุน
- พื้นที่ 3 คำสั่งขายหยุดรวมทั้งคำสั่งซื้อ ตำแหน่ง หยุดการขาดทุน
- พื้นที่ 4 คำสั่งซื้อแบบจำกัด รวมถึงตำแหน่งการขายเพื่อรับกำไร
หากพิจารณาให้ลึกลงไป คุณจะพบระดับที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ระดับสูงสุดประกอบด้วยปริมาณและการวางคำสั่งซื้อที่มากขึ้น ระดับต่ำสุดประกอบด้วยคำสั่งซื้อที่น้อยลงที่กำหนดโดยเทรดเดอร์ ระดับที่มีความยาวมากขึ้นจะมีการวางคำสั่งซื้อมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสูงสุดทั้งหมดสอดคล้องกับราคาสูงสุดบนแผนภูมิ คุณควรค้นหาเหมือนนักสืบที่ต้องค้นหาเบาะแส!
ดูภาพ 1 แล้วโฟกัสไปที่ 1.16555 บริเวณราคา มีการสั่งซื้อจำนวนมากในระดับนี้ น่าสนใจหรือไม่ที่ตัวเลขนี้ตรงกับระดับที่สังเกตได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์พอดี โดยมีเงาที่เด่นชัดมาก
น่าสนใจไหมที่จำนวนคำสั่งซื้อจำกัดจำนวนมหาศาลนี้อยู่ที่ระดับเดียวกันกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์พอดี เมื่อดูจากตัวเลขใหญ่ เงา ที่ถูกดึงขึ้นมาด้วยความต้องการที่แรงกล้าใช่ไหม?
คำสั่งซื้อจำนวนมากเหล่านี้อาจเป็นระดับการสนับสนุนและการต้านทานของเรา พวกมันมีสภาพคล่องและทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดราคา
ข้อดีที่น่าสนใจของส่วนนี้คือคุณรู้ว่าจุดตัดขาดทุนของคนอื่นอยู่ที่ไหน และจุดนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรหยุดการล่าเมื่อใดและที่ราคาใด 🙂 พยายามอย่า
ภาพที่ 2 สมุดคำสั่งซื้อ EUYRUSD
มาอธิบายกันด้วยตัวอย่างเพิ่มเติมครับ ดูรูปที่ 2 การสะสมคำสั่งซื้อจากระดับ 1.08129 ไปถึงระดับ 1.0485 พร้อมวางคำสั่งซื้อ Cease Loss ไว้ที่บริเวณ 1.0485 ราคาจะตรงกับราคาสูงสุดและต่ำสุดในกราฟพอดี หรือหาระดับราคา 1.14380 ถ้าคุณคุ้นเคยกับวิธีการซื้อขาย ICT คุณจะพบเทรนด์ Drop,base,Dropp ในระดับนั้น ซึ่งเท่ากับคำสั่งขายแบบ Restrict มหาศาลนั่นเอง
มาเจาะลึก PositionBook กันเลย
วิธีการอ่านตลาดด้วย PositionBook
ภาพที่ 3 สมุดตำแหน่ง EURUSD
ใน PositionBook คุณไม่ได้ดูแค่จำนวนตำแหน่งเท่านั้น หมายความว่าอย่างไรเมื่อมีผู้ซื้อจำนวนมากที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน มันแสดงให้คุณเห็นว่ามีผู้ซื้อจำนวนเท่าใดที่ทำกำไรได้และตำแหน่งการซื้อทั้งหมดที่สูงกว่าราคาตลาดนั้นขาดทุน สิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างไร คิดว่าการสูญเสียทั้งหมดเหล่านี้จะปิดในไม่ช้าหรือในทางตรงกันข้าม หากมีตำแหน่งการขายจำนวนมากที่ทำกำไรได้ ตำแหน่งการขายจะปิดที่กำไรและเพิ่มราคาเนื่องจากปิดตำแหน่งการขายเท่ากับตำแหน่งการซื้อใหม่ คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม ใช่ไหม
วิธีใช้:
ความรู้สึกของตลาด:
ในการดูอารมณ์ของตลาดจาก Order E book เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ปริมาณคำสั่งซื้อและขาย ปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นมักบ่งชี้ถึงอารมณ์ขาขึ้น ในขณะที่ปริมาณคำสั่งขายที่มากขึ้นบ่งชี้ถึงอารมณ์ขาลง นอกจากนี้ การตรวจสอบกลุ่มคำสั่งจำกัดที่รออยู่ที่สำคัญช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่สำคัญได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจทรงตัวหรือกลับตัวในตลาดได้ที่ใด
ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน
ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้โดยใช้ปริมาณคำสั่งซื้อภายใน Order E book ตัวอย่างเช่น กลุ่มคำสั่งซื้อจำนวนมากที่จุดราคาเฉพาะอาจบ่งชี้ถึงแนวรับที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสลดลงต่ำกว่าระดับนั้นน้อยกว่า ในทางกลับกัน กลุ่มคำสั่งขายบ่งชี้ถึงแนวต้าน ซึ่งราคาอาจดิ้นรนเพื่อขึ้นไปเหนือจุดนั้น ระดับเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดได้ว่าพวกเขาจะเข้าหรือออกจากการซื้อขายที่ใดโดยพิจารณาจากพฤติกรรมราคาที่คาดการณ์ไว้1
การค้นหาระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร
เมื่อต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร เทรดเดอร์ควรใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Order E book ขอแนะนำให้กำหนดจุดตัดขาดทุนให้เกินระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นก่อนกำหนดระหว่างการไล่ล่าจุดตัดขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อสามารถเปิดเผยพื้นที่ที่มีจุดตัดขาดทุนจำนวนมากรวมกัน และการกำหนดระดับที่ระยะห่างที่เหมาะสมเกินกว่าเป้าหมายเหล่านี้สามารถปกป้องเทรดเดอร์จากการถูกไล่ล่าได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยอิงจากข้อมูล Order E book ในอดีต เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของจุดตัดขาดทุนและรับกำไรได้ จึงสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
การค้าที่สูญเสียการวิเคราะห์คลัสเตอร์ของการซื้อขายที่ขาดทุนในสมุดคำสั่งซื้อที่ถูกต้องสามารถแนะนำพื้นที่ที่ราคาอาจจะดีดตัวกลับขึ้นไปเมื่อสถานะเหล่านั้นถูกปิดลง
การค้าขายที่ชนะ:ในทางกลับกัน การมีอยู่ของการซื้อขายที่ชนะอย่างมากอาจบ่งชี้ถึงการพลิกกลับของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการปิดอย่างรวดเร็วอาจผลักดันให้ราคาไปในทิศทางตรงกันข้าม
