ไขปริศนาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
คู่มือสำหรับผู้ซื้อขาย Foreign exchange
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นรากฐานสำคัญของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในตลาดฟอเร็กซ์ การลดความผันผวนของราคาช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้ม วัดระดับแนวรับและแนวต้าน และตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วน
เหตุใดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงมีความสำคัญ
ลองนึกภาพการดูกราฟฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ การเคลื่อนไหวของราคาอาจไม่แน่นอนและตีความได้ยาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เลือก เส้นที่เรียบนี้ตัดผ่านสัญญาณรบกวน ซึ่งเผยให้เห็นแนวโน้มพื้นฐานและจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
- การระบุแนวโน้ม: MA ทำหน้าที่เป็นตัวกรองแนวโน้ม โดยเน้นทิศทางพื้นฐาน (แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือด้านข้าง) โดยการตัดผ่านสัญญาณรบกวนราคาในระยะสั้น
- แนวรับและแนวต้าน: MA ที่เพิ่มขึ้นสามารถบ่งบอกถึงแนวรับที่เป็นไปได้ ในขณะที่ MA ที่กำลังร่วงลงสามารถส่งสัญญาณแนวต้านได้ ราคามักจะพบการหยุดชั่วคราวหรือการกลับตัวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้
- สัญญาณการซื้อขาย: การครอสโอเวอร์ระหว่าง MA ที่แตกต่างกันหรือราคาสามารถสร้างสัญญาณซื้อและขายได้ ตัวอย่างเช่น เส้น MA ที่สั้นกว่าตัดเหนือเส้น MA ที่ยาวกว่าอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการนำไปใช้งาน:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณและการใช้งานการซื้อขายของตัวเอง:
1.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA): SMA เป็นประเภทพื้นฐานที่สุด โดยจะคำนวณราคาเฉลี่ยของคู่สกุลเงินในช่วงเวลามองย้อนกลับที่กำหนด (เช่น 50 วัน)
SMA = (ราคา1 + ราคา2 + … + ราคาN) / N
ในที่นี้ ราคาแสดงถึงราคาปิด และ N แสดงถึงจำนวนงวดในกรอบเวลามองย้อนกลับ
- การประยุกต์ใช้: SMA เป็นสิ่งที่ดี จุดเริ่ม เพื่อระบุแนวโน้ม SMA ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ SMA ที่กำลังร่วงลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง SMA มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อการยืนยัน
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA): EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้ดีกว่า SMA สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เร็วขึ้น
EMA (วันนี้) = (α * ราคาวันนี้) + ((1 – α) * EMA (เมื่อวาน))
α = 2 / (n + 1)
ในที่นี้ α (อัลฟา) คือปัจจัยการปรับให้เรียบ (โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.33) ที่กำหนดน้ำหนักที่กำหนดให้กับราคาปัจจุบัน อัลฟ่าที่สูงขึ้นส่งผลให้ EMA ตอบสนองมากขึ้น
- การประยุกต์ใช้: EMA เป็นที่ต้องการของเทรดเดอร์จำนวนมากเนื่องจากการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีประโยชน์ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มและการสร้าง สัญญาณการซื้อขาย
3.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA): เช่นเดียวกับ EMA WMA จะกำหนดน้ำหนักให้กับราคาภายในระยะเวลามองย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับการถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ EMA ตรงที่ WMA จะกำหนดน้ำหนักที่ผู้ใช้กำหนดให้กับแต่ละราคา โดยราคาล่าสุดมักจะได้รับน้ำหนักที่สูงกว่า
WMA = (น้ำหนัก1 * ราคา1 + น้ำหนัก2 * ราคา2 + … + น้ำหนักN * ราคาN) / (น้ำหนัก1 + น้ำหนัก2 + … + น้ำหนักN)
- การใช้งาน: WMA ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแต่งการเน้นในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งภายในกรอบเวลามองย้อนกลับได้ ตัวอย่างเช่น WMA ที่มีน้ำหนักสูงกว่าสำหรับราคาล่าสุดสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะสั้นได้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทขั้นสูง:
นอกเหนือจากประเภทพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว นี่คือ MA บางส่วนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่มีคุณค่าซึ่งเทรดเดอร์ Foreign exchange ใช้:
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMMA):เช่นเดียวกับ SMA SMMA จะคำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ใช้กระบวนการหาค่าเฉลี่ยสองขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA1) สำหรับช่วงเวลาที่เลือก (n)
คำนวณ SMA อื่น (SMA2) โดยใช้ค่าจาก SMA1
SMMA สุดท้ายมักเป็น SMA2 ซึ่งให้มุมมองแนวโน้มที่ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ SMA มาตรฐาน
- การใช้งาน: เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นและเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ต้องการลดสัญญาณรบกวนของราคาและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะสั้น
2.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWMA): LWMA กำหนดน้ำหนักให้กับราคาภายในช่วงเวลานั้น โดยราคาล่าสุดจะได้รับน้ำหนักที่สูงกว่า สิ่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ WMA
LWMA (n) = ((ราคา
