oscillator สุ่มคืออะไร?
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดของการรักษาความปลอดภัยกับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด มันให้การอ่านที่เคลื่อนไหว (แกว่ง) ระหว่างศูนย์และ 100 เพื่อแสดงถึงแรงผลักดันของความปลอดภัย
การอ่านแบบสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์การแสดงออกของช่วงการซื้อขายความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด (การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ oscillator Stochastic คือ 14 ช่วงเวลา – ชั่วโมงรายวัน ฯลฯ ) การอ่าน 0 แสดงถึงจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขาย การอ่าน 100 หมายถึงจุดสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
สูตรออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม
สูตรสำหรับการคำนวณ oscillator สุ่มมีดังนี้:
%okay = (ราคาปิดสุดท้าย – ราคาต่ำสุด)/(ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 100
%d = 3 วัน SMA ของ %okay
ที่ไหน:
- C คือราคาปิดสุดท้าย
- ต่ำสุดต่ำสุดคือต่ำสุดในช่วงเวลานั้น
- สูงสุดสูงที่สุดสำหรับช่วงเวลา
ประวัติออสซิลเลเตอร์
Dr. George Lane ได้พัฒนา Stochastic Oscillator ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์ Lane นักวิเคราะห์ทางการเงินเป็นหนึ่งในนักวิจัยคนแรกที่เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Stochastics เขาเชื่อว่าตัวบ่งชี้สามารถใช้งานได้อย่างมีกำไรร่วมกับวัฏจักรการย้อนกลับของฟีโบนักชีหรือกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
Lane ตั้งข้อสังเกตว่า oscillator สุ่มบ่งชี้ถึงแรงผลักดันของการเคลื่อนไหวของราคาความปลอดภัย มันไม่ใช่ตัวบ่งชี้แนวโน้มสำหรับราคาเช่นตัวบ่งชี้เฉลี่ยเคลื่อนที่คือ ออสซิลเลเตอร์เปรียบเทียบตำแหน่งของราคาปิดการรักษาความปลอดภัยเมื่อเทียบกับระดับสูงและต่ำ (สูงสุดและนาที) ของช่วงราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากการประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาแล้วออสซิลเลเตอร์ยังสามารถใช้ในการทำนายจุดเปลี่ยนการกลับรายการของตลาด
การใช้ oscillator สุ่ม
ต่อไปนี้เป็นการใช้งานหลักของ oscillator สุ่ม:
ระบุระดับ overbought และ oversold
ระดับที่สูงเกินไปจะถูกระบุเมื่อการอ่านแบบสุ่มสูงกว่า 80 การอ่านต่ำกว่า 20 แสดงถึงเงื่อนไขที่เกินขนาดในตลาด สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อการอ่านออสซิลเลเตอร์สูงกว่าระดับ 80 จากนั้นกลับไปที่การอ่านต่ำกว่า 80 ในทางกลับกันสัญญาณซื้อจะถูกระบุเมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ต่ำกว่า 20 และกลับมาสูงกว่า 20. สูงเกินไป
ความแตกต่าง
ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคารักษาความปลอดภัยสูงหรือต่ำซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม ตัวอย่างเช่นราคาย้ายไปสูงใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ได้ย้ายไปยังการอ่านสูงใหม่ นี่เป็นตัวอย่างของความแตกต่างของหมีซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับรายการของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้นไปสู่แนวโน้มขาลง ความล้มเหลวของออสซิลเลเตอร์ที่จะไปถึงจุดสูงสุดใหม่ตามการกระทำของราคาที่ทำเช่นนั้นบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นเริ่มจางหายไป
ในทำนองเดียวกันความแตกต่างที่รั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดทำให้ต่ำใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ได้ตามหลังชุดสูทโดยการย้ายไปอ่านต่ำใหม่ ความแตกต่างของรั้นบ่งบอกถึงการพลิกกลับของตลาดที่กำลังจะมาถึง
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า oscillator สุ่มอาจให้สัญญาณความแตกต่างบางครั้งก่อนที่การดำเนินการราคาจะเปลี่ยนทิศทาง ตัวอย่างเช่นเมื่อออสซิลเลเตอร์ให้สัญญาณของความแตกต่างของหมีราคาอาจยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการซื้อขายหลายครั้งก่อนที่จะหันไปสู่ข้อเสีย นี่คือเหตุผลที่เลนแนะนำให้รอการยืนยันการกลับรายการของตลาดก่อนเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขาย การซื้อขายไม่ควรขึ้นอยู่กับความแตกต่างเพียงอย่างเดียว
ครอสโอเวอร์
ครอสโอเวอร์อ้างถึงจุดที่เส้นสุ่มที่รวดเร็วและเส้นสุ่มช้าตัด เส้นสุ่มที่รวดเร็วคือเส้น 0 %okay และเส้นสุ่มช้าคือเส้น %D เมื่อเส้น %Okay ตัดเส้น %D และไปเหนือมันนี่เป็นสถานการณ์ที่รั้น ในทางกลับกันการข้ามเส้น %Okay จากด้านบนไปด้านล่างต่ำกว่าเส้น %D Stochastic ให้สัญญาณขายหมี
ข้อ จำกัด ของ oscillator สุ่ม
ข้อบกพร่องหลักของออสซิลเลเตอร์คือแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความวุ่นวายและมีความผันผวนสูง นี่คือเหตุผลที่ความสำคัญของการยืนยันสัญญาณการซื้อขายจาก oscillator สุ่มพร้อมข้อบ่งชี้จากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ถูกเน้น
ผู้ค้าจำเป็นต้องจำไว้เสมอว่าออสซิลเลเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอเป็นหลัก – ไม่ใช่แนวโน้มหรือทิศทาง – ของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
ผู้ค้าบางรายมีเป้าหมายที่จะลดแนวโน้มของออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มในการสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาดโดยใช้การอ่านค่าออสซิลเลเตอร์มากขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเงื่อนไขที่เกินจริง/เกินจริงในตลาด แทนที่จะใช้การอ่านที่สูงกว่า 80 เป็นเส้นแบ่งเขตพวกเขาแทนที่จะตีความการอ่านที่สูงกว่า 85 เพื่อแสดงถึงเงื่อนไขที่มากเกินไป ในด้านหมีการอ่านเพียง 15 และต่ำกว่าจะถูกตีความว่าเป็นเงื่อนไขการส่งสัญญาณเกินจริง
ในขณะที่การปรับเป็น 85/15 จะลดจำนวนสัญญาณเท็จ แต่อาจนำไปสู่ผู้ค้าที่ขาดโอกาสในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นหากในช่วงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นออสซิลเลเตอร์ถึงการอ่านที่สูง 82 หลังจากนั้นราคาจะเปลี่ยนเป็นข้อเสียผู้ค้าอาจพลาดโอกาสในการขายในราคาที่เหมาะสมเพราะออสซิลเลเตอร์ไม่เคยไปถึงระดับการบ่งชี้เกินจริงที่ต้องการ 85 หรือสูงกว่า
ถ้าคุณไม่ชอบมาตรฐาน oscillator สุ่มคุณสามารถลอง Scalper Stochastic ขั้นสูง:
คำสุดท้ายเกี่ยวกับออสซิลเลเตอร์
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้ค้ามักใช้สัญญาณที่แตกต่างจาก Oscillator เพื่อระบุจุดกลับด้านของตลาดที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามออสซิลเลเตอร์มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จ ดังนั้นจึงมีการใช้งานที่ดีที่สุดพร้อมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ แทนที่จะเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน
