ทำไมคุณเสียเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (และวิธีหลีกเลี่ยง)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนตลาด

มันใช้ราคาในอดีต (หรือปริมาณ) เพื่อช่วยคุณตัดสินใจซื้อขาย

มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายร้อยเครื่องมือ แต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ …

• ปริมาณ
• ตัวชี้วัด
• รูปแบบแผนภูมิ
• สนับสนุนและต่อต้าน

แต่นี่คือสิ่งที่ …

แม้จะมีเครื่องมือเหล่านี้มากมาย (เช่น RSI, MACD, Stochastic, Fibonacci ฯลฯ ) ผู้ค้าส่วนใหญ่สูญเสียเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทำไม

บ่อยครั้งเพราะพวกเขาทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง …

ไม่มีแผนการซื้อขาย (นำ“ ความประหลาดใจที่น่ารังเกียจ”)

ให้ฉันถามคุณ …

สิ่งที่สำคัญกว่าการเข้าหรือออก?

ผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเข้ามาอย่างมากโดยเชื่อว่าการเข้าร่วมที่ดีรับประกันผลกำไร

เป็นผลให้พวกเขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักในเวลาของพวกเขา

แต่รายการที่สมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้ที่จะหาได้สำหรับการค้าทุกครั้ง

หากไม่มีแผนคำถามสำคัญยังคงอยู่: ถ้าตลาดเคลื่อนที่กับคุณ? คุณขายอะไรถ้ามันกลับรายการหลังจากได้รับ? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการค้าที่ทำกำไรโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้น?

เห็นได้ชัดว่าการซื้อขายต้องการมากกว่ารายการที่ดีที่สุด

ในการเป็นผู้ค้าที่ทำกำไรได้คุณต้องมีแผนการซื้อขายที่บอกคุณว่าต้องทำอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ความผิดพลาดครั้งต่อไปคือ …

ไม่มีขอบ (ปิดบังการสูญเสียที่สอดคล้องกัน)

จุดประสงค์ที่แท้จริงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

เป็นการช่วยให้คุณพัฒนาระบบการซื้อขายเพื่อให้ได้เปรียบในตลาด

แล้วขอบคืออะไร?

ขอบ (ความคาดหวังหรือที่รู้จัก) หมายถึงกิจกรรมการซื้อขายของคุณเมื่อเวลาผ่านไปให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกสุทธิ

สูตรทางคณิตศาสตร์มีดังนี้:

E = (ชนะกำไรเฉลี่ย % x) – (สูญเสียการสูญเสียเฉลี่ย % x)

ให้ฉันยกตัวอย่างให้คุณดูว่ามันทำงานอย่างไร …

ตัวอย่างที่ 1

• อัตราการชนะ: 70%
• กำไรเฉลี่ย: $ 80
• อัตราการสูญเสีย: 30%
• ขาดทุนเฉลี่ย: $ 100

E = (0.7 × 80) – (0.3 × 100) = $ 26

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับค่าเฉลี่ย $ 26 ต่อการค้า ดังนั้นหลังจากการซื้อขาย 100 ครั้งคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับประมาณ $ 26 × 100 = $ 2600

คุณอาจกำลังคิด …

“ ดังนั้นฉันต้องมีอัตราการชนะสูงเพื่อเป็นผู้ค้าที่ทำกำไรได้หรือไม่”

ไม่.

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีอัตราการชนะสูง แต่มีความคาดหวังเชิงลบ …

ตัวอย่างที่ 2

• อัตราการชนะ: 70%
• กำไรเฉลี่ย: $ 10
• อัตราการสูญเสีย: 30%
• ขาดทุนเฉลี่ย: $ 100

E = (0.7 × 10) – (0.3 × 100) = -$ 23

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังว่าจะสูญเสียค่าเฉลี่ย $ 23 ต่อการค้า

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการชนะหรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลของคุณเองนั้นเป็นจำนวนที่ไร้ประโยชน์

ทั้งสองจำเป็นต้องยืนยันขอบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้คุณพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีจุดมุ่งหมายสำหรับขอบที่สำคัญนี้

ดังนั้นจงซื่อสัตย์…

…ระบบการซื้อขายของคุณมีความได้เปรียบหรือไม่?

ถ้าคุณไม่รู้คำตอบนั่นเป็นเพราะคุณมี …

ไม่มีข้อมูล (นำไปสู่การขาดวินัย)

หากไม่มีข้อมูลกำหนดขอบของคุณตรวจสอบว่าระบบการซื้อขายของคุณทำงานหรือรักษาวินัยให้ทำตามกฎจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่

ในความเป็นจริงมันมักจะนำไปสู่การละทิ้งระบบหลังจากการสูญเสียเพียงไม่กี่

ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มต้นเหล่านี้คือข้อมูลที่คุณต้องติดตาม …

• ผลตอบแทนรายปี %
• จำนวนการซื้อขาย
• การเบิกจ่ายสูงสุด %
• อัตราการชนะ %
• อัตราการสูญเสีย %
• กำไรเฉลี่ย $
• ขาดทุนเฉลี่ย $

ตอนนี้คุณคงคิดว่า:

“ ฉันจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไร”

มีสองวิธี

ก่อนอื่นคุณทำได้ บันทึกการค้าของคุณ และสะสมข้อมูลนี้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามมันใช้เวลานานและคุณจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม

อีกวิธีหนึ่งคือการทดสอบย้อนหลัง (และเป็นวิธีที่ฉันชอบ) ฉันจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง …

แต่ตอนนี้อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผู้ค้าส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือพวกเขามี …

ไม่มีการจัดการความเสี่ยง (ระเบิดหลายบัญชี)

ลองนึกภาพว่ามีผู้ค้าสองรายคือจอห์นและแซลลี่

• พวกเขามีบัญชี $ 1,000
• พวกเขามีอัตราการชนะ 50%
• พวกเขามีอัตราส่วนความเสี่ยงเฉลี่ย 1 ถึง 2
• จอห์นมีความเสี่ยง $ 250 ต่อการค้า
• Sally มีความเสี่ยง $ 20 ต่อการค้า

ผลลัพธ์ของการซื้อขาย 8 ครั้งถัดไปมีดังนี้ …

Lose Lose Lose Lose Lose Win ชนะชนะ

นี่คือผลลัพธ์ของผู้ค้าทั้งสอง …

ผลของจอห์น: -$ 250 -$ 250 -$ 250 -$ 250 = ระเบิด

ผลลัพธ์ของ Sally: -$ 20 -$ 20 -$ 20 -$ 20 +$ 40 +$ 40 +$ 40 +$ 40 = +$ 80

คุณเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่?

ในฐานะผู้ค้าคุณจะพบกับความสูญเสียอย่างสม่ำเสมอรับประกัน

แต่การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีพวกเขาทำให้สามารถจัดการได้

ทำลายมันลง …

ผู้ค้าส่วนใหญ่เสียเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพราะมี …

• ไม่มีแผนการซื้อขาย
• ไม่มีขอบ
• ไม่มีข้อมูล
• ไม่มีการบริหารความเสี่ยง

ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดชี้ไปที่สาเหตุเดียวกัน: การขาดระบบการซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเชิงปริมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล

แต่เมื่อคุณมีมันปัญหาทั้งหมดเหล่านี้จะหายไป

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:

“ ดังนั้นฉันจะพัฒนาระบบการซื้อขายที่ใช้งานได้อย่างไร”

นี่คือคำตอบของฉัน …

เทคนิค RETT

นี่เป็นเทคนิคที่ฉันเคยพัฒนาระบบการซื้อขายหลายระบบเพื่อให้ฉันสามารถทำกำไรในตลาด Bull & Bear ได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

นี่คือหลักฐาน …

อย่างที่คุณเห็นตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2568 บัญชีการซื้อขายของฉันเพิ่มขึ้น 179% (เทียบกับ 84% สำหรับ S&P 500)

ดังนั้นเทคนิค RETT ทำงานอย่างไร?

มันสามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วน …

• READ ซื้อขายหนังสือที่มีผล backtested
• อีxtract แนวคิด
• TEST ระบบการซื้อขาย
• Tอ่อนแอระบบการซื้อขาย

ให้ฉันอธิบาย …

อ่านหนังสือซื้อขายที่มีผลงาน backtested

คุณต้องการอ่าน หนังสือซื้อขาย ที่ให้กฎของระบบการซื้อขายและผลลัพธ์ backtest นี่คือ 3 เหตุผลว่าทำไม …

1. คุณมีเฟรมเวิร์กที่จะเริ่มต้นด้วยดังนั้นคุณสามารถประหยัดเวลาได้
2. ผลลัพธ์ backtest ให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นและคุณสามารถใช้มันเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของคุณ
3. ชื่อเสียงของผู้เขียนอยู่ในความเสี่ยงซึ่งหมายความว่าระบบการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะทำงาน

เมื่อคุณอ่านหนังสือเหล่านี้สองสามเล่มคุณจะสังเกตเห็นระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากที่สุดมีลักษณะคล้ายกัน นั่นคือตอนที่คุณก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป …

แยกแนวคิด

แนวคิดเป็นหลักการพื้นฐานที่ผลักดันประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น…

แนวคิดของการฝ่าวงล้อมหมายความว่าคุณจะซื้อหลังจากที่ราคาได้รับความนิยม

แนวคิดของแนวโน้มเคาน์เตอร์หมายความว่าคุณจะซื้อในแนวโน้มขาลง (และสั้นลงในแนวโน้มขาขึ้น)

แนวคิดของก ต่อท้ายการสูญเสียการสูญเสีย หมายความว่าคุณจะให้“ ห้องหายใจ” การค้าของคุณด้วยความหวังว่าจะขี่เทรนด์

ทุกระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้รวมแนวคิดหลักสองสามข้อ การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณพัฒนาระบบการซื้อขายหลายระบบ

เพื่อแยกแนวคิดของระบบการซื้อขายถามตัวเองคำถามเหล่านี้ …

1. ลักษณะของระบบการซื้อขายคืออะไร?
2. สภาวะตลาดประเภทใดทำงานได้ดีที่สุด?
3. สภาพตลาดประเภทใดที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
4. การตั้งค่าการซื้อขายคืออะไร?
5. สัญญาณทางออกคืออะไร?

จากคำถามเหล่านี้คุณจะเข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังระบบการซื้อขายวิธีการทำงานทำไมมันทำงานและวิธีการพัฒนาด้วยตัวคุณเอง

ต่อไป…

ทดสอบระบบการซื้อขาย

ในการทดสอบระบบการซื้อขายคุณสามารถใช้งาน backtest ได้

ซึ่งหมายถึงการดำเนินการซื้อขายข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อให้คุณสามารถดูว่าระบบการซื้อขายดำเนินการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่างเช่นนี่คือผลลัพธ์ของไฟล์ Bollinger Band ระบบการซื้อขาย …

หากคุณเห็นผลลัพธ์ประเภทนี้คุณจะมีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนระบบในตลาดสดหรือไม่?

อาจ

นี่คือพลังของการทดสอบย้อนหลัง มันบอกคุณว่าระบบการซื้อขายทำงานหรือไม่ประหยัดเวลาและเงินและสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเบิกถอน

ตอนนี้คุณอาจสงสัย:

“ ทำไมฉันต้องย้อนกลับระบบการซื้อขายหากผลลัพธ์มีให้ในหนังสือเล่มนี้”

นั่นเป็นเพราะคุณไม่รู้ว่าผลลัพธ์ backtest นั้นถูกต้องหรือไม่ คุณต้องตรวจสอบตัวเอง

และในที่สุด …

ปรับแต่งระบบการซื้อขาย

ตอนนี้หากคุณมีความสุขกับผลลัพธ์ backtest คุณสามารถทดสอบระบบในตลาดสด (ด้วยบัญชีขนาดเล็ก)

แต่ถ้าคุณต้องการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เช่น …

• ลดการเบิกถอนสูงสุด
• ปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง
• ทำให้มีความสัมพันธ์น้อยลงกับระบบที่มีอยู่ของคุณ

นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ได้มัน …

ลดการเบิกถอนสูงสุด

ระบบการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่จะลดลงอย่างลึกซึ้งเพราะพวกเขากำลังต่อต้านแนวโน้มของตลาดโดยรวม ดังนั้นด้วยการมีตัวกรองเทรนด์คุณสามารถลดการเบิกถอนได้สูงสุด

เช่นซื้อหุ้นเมื่อ S&P 500 สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มิฉะนั้นจะยังคงเป็นเงินสด

ปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง

เพื่อปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของระบบการซื้อขายคุณสามารถทดสอบพารามิเตอร์ผ่านการตั้งค่าที่หลากหลายและดูว่าอะไรทำงานได้ดีที่สุด

เช่นระบบการซื้อขายใช้เวลานานเมื่อราคาหุ้นต่ำ 5 วัน ถ้าคุณทดสอบต่ำสุด 10, 20 หรือ 50 วัน ผลกระทบของมันคืออะไร? ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงจะดีขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่?

ทำให้มีความสัมพันธ์น้อยลงกับระบบที่มีอยู่ของคุณ

นี่เป็นข้อเท็จจริงที่รู้จักกันเล็กน้อย …

เมื่อคุณซื้อขายระบบการซื้อขายหลายระบบที่มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยถึงไม่มีเลยคุณจะปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงลดการลดลงสูงสุดของคุณและมีเส้นโค้งส่วนที่ราบรื่นขึ้น

ดังนั้นคุณจะลดความสัมพันธ์ระหว่างระบบการซื้อขายได้อย่างไร

วิธีหนึ่งคือการทดสอบระบบการซื้อขายในตลาดต่าง ๆ เช่นแทนที่จะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐคุณสามารถทดสอบได้ในตลาดหุ้นแคนาดาหรือตลาดหุ้นออสเตรเลีย

ด้วยการใช้สูตร RETT ฉันได้พัฒนาระบบการซื้อขายหลายระบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างเช่นระบบการซื้อขายการพลิกกลับเฉลี่ยที่สร้างค่าเฉลี่ย 18.69% ในช่วง 29 ปีที่ผ่านมา …

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณสามารถคว้าสำเนาของ ระบบการซื้อขายที่ทำงาน–

คุณจะค้นพบระบบการซื้อขายที่พิสูจน์แล้ว 3 ระบบที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถทำกำไรในตลาดวัวตลาดหมีหรือแม้กระทั่งในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

บทสรุป

นี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้:

• ผู้ค้าส่วนใหญ่สูญเสียเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพราะไม่มีแผนการซื้อขายไม่มีความได้เปรียบไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการบริหารความเสี่ยง
• ในการแก้ปัญหาเหล่านี้คุณต้องมีระบบการซื้อขายที่ใช้งานได้สิ่งที่สามารถวัดได้และได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล
• วิธีหนึ่งในการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้คือการใช้เทคนิค RETT: 1) อ่านหนังสือการซื้อขายที่มีผล backtested 2) แยกแนวคิด 3) ทดสอบระบบการซื้อขาย 4) ปรับแต่งระบบการซื้อขาย

ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ฉันอยากรู้ …

การต่อสู้ของคุณคืออะไรเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค?

แสดงความคิดเห็นและแจ้งให้เราทราบความคิดของคุณ!