แรงผลักดันความกว้างของ Zweig ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หายากทำให้เกิดสัญญาณรั้นในวันศุกร์ สัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสำคัญในโมเมนตัม การคำนวณจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่เป็นบวกในชีวิตประจำวัน สัญญาณแรงผลักดันความกว้างของ Zweig เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 40% ถึงสูงกว่า 61.5% ภายใน 10 วัน มันพยายามที่จะจับการยอมจำนนสุดท้ายในแนวโน้มลดลง
สัญญาณแรงขับรั้น Zweig นั้นหายาก แต่มันเป็นตัวทำนายที่ยอดเยี่ยมของผลตอบแทนไปข้างหน้าในเชิงบวกเมื่อถูกกระตุ้นดังที่แสดงด้านล่าง ตั้งแต่ปี 1950 ตัวบ่งชี้รั้นได้ก่อให้เกิดเพียง 16 ครั้งเท่านั้นไม่รวมวันศุกร์ที่ผ่านมา กราฟและตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าในทุก ๆ กรณีสัญญาณ zweig billish thrust ที่หายากเกิดขึ้นมันได้สร้างผลตอบแทนเชิงบวกอย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนและหนึ่งปี ผลตอบแทนระยะสั้นนั้นเป็นผลบวกในเกือบทุกกรณี แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่รับประกันว่าแนวโน้มการลดลงจะจบลง แต่ก็ให้การมองโลกในแง่ดีว่าผู้ที่เต็มใจจะผ่านความผันผวนและต่ำสุดที่อาจต่ำกว่าจะได้รับรางวัลในที่สุด
ตรวจสอบทวีตของวันด้านล่าง มันแบ่งปันการวิเคราะห์ของ Jason Goepfert ในการเรียกใช้ Tremendous Zweig ที่หายากกว่า แรงผลักดันความกว้างของ Zweig และ Tremendous Zweig ของ Jason แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยหนึ่งปีโพสต์ทริกเกอร์ในช่วงกลางทศวรรษที่ 20
สิ่งที่ต้องดูวันนี้
รายได้
เศรษฐกิจ
อัปเดตการซื้อขายในตลาด
เมื่อวานเราได้พูดถึงการฝ่าวงล้อมล่าสุดเหนือ 20-DMA และแนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นการชุมนุมที่แข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งทำให้ตลาดกลับสู่สภาพที่สูงเกินไปในระยะสั้น ดังที่ Goldman Sachs ตั้งข้อสังเกต:
“ ในวันที่ 3 เมษายน S&P 500 เปิดที่ 5462 (เมื่อเราได้ดูครั้งแรกของเราในตอนนี้ (ใน) บอร์ดอัตราภาษีที่มีชื่อเสียงหลังจากปิดในวันที่ 2 เมษายนสี่วันต่อมาในวันที่ 7 เมษายน S&P 500 ได้ทำคะแนนต่ำสุดในช่วง 4835 ปี
มันควรจะไม่น่าแปลกใจที่หลังจากการชุมนุมที่แข็งแกร่งจากระดับต่ำและการย้อนกลับการลดลงของภาษีทั้งหมดตลาดก็ให้ความก้าวหน้าเล็กน้อยเมื่อวานนี้ สิ่งที่สำคัญคือการฝ่าวงล้อมล่าสุดของแนวโน้มการถือครองโดยไม่ละเมิดเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดล่าสุดดังที่แสดง การละเมิดระดับเหล่านั้นจะแนะนำให้ทดสอบอีกครั้งในระดับต่ำสุด การลดลงดังกล่าวน่าจะต้องมีข่าวร้ายเกี่ยวกับอัตราภาษีหรือการล่มสลายของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้น ทั้งสองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้และเราต้องระมัดระวัง
นี้ ตัวอย่างจากบล็อกของเมื่อวานนี้ สรุปข้อกังวลในปัจจุบันของเรา
“ เมื่อการแก้ไขในปัจจุบันดำเนินต่อไปตลาดได้ละเมิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 สัปดาห์สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งนับตั้งแต่ปี 2551 คือระหว่าง:”
- วิกฤตยูโรในปี 2555
- Brexit ในปี 2558
- Taper Tantrum ของ Fed Taper ในปี 2561
- Covid ในปี 2020
- สงครามรัสเซีย/ยูเครนในปี 2565
- และในปัจจุบัน
“ การแก้ไขแต่ละครั้งนั้นสิ้นสุดลงโดยไม่มีการละเมิดที่ยืนยันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ แต่แต่ละครั้งใช้เวลาไม่กี่เดือนก่อนที่ตลาดวัวจะกลับมาเมื่อการแก้ไขยังคงดำเนินต่อไป
นี่คือเหตุผลที่เรายังคงมีความเสี่ยงในตอนนี้และเพิ่มเข้าไปในการป้องกันความเสี่ยง S&P 500 สั้น ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การแก้ไขยังคงดำเนินต่อไป- มูลค่าของการบริหารความเสี่ยง
แม้จะมีการชุมนุมเมื่อเร็ว ๆ นี้การแก้ไขยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ต้องการ “ ซื้อจุ่ม” กำลังดึงดูดมีความเสียหายทางเทคนิคมากพอที่จะรับประกันความระมัดระวังในระยะเวลาอันใกล้ ดังที่เราได้กล่าวถึงการจัดการความเสี่ยงต้องมีวินัยและความสามารถทางอารมณ์ในการนำทางตลาดที่ผันผวนมากขึ้นจนกว่าจะมีเส้นทางที่ตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับการเสี่ยง ปัญหาของคำสั่งนี้คือมันมักจะได้รับการแปลเป็นค่าเฉลี่ยทันที “ การออกจากหุ้นทั้งหมด” ซึ่งเป็นการกระทำของ “ เวลาตลาด”
นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราหมายถึงโดยการบริหารความเสี่ยง การศึกษาซ้ำ ๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าปัญหาเกี่ยวกับเวลาในตลาดคือบุคคลไม่สามารถทำซ้ำเวลาที่ทำกำไรได้ของการซื้อและขาย อย่างไรก็ตามบุคคลสามารถเพิ่มและลดความเสี่ยงในช่วงที่มีความผันผวนสูงขึ้น นี่เป็นเพราะการเบิกถอนที่สำคัญที่สุดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น เมื่อการแก้ไขนี้ยังคงดำเนินต่อไปความผันผวนยังคงค่อนข้างสงบ อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ทำให้เกิดความคาดหวังในการคาดการณ์รายได้ก็มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นอีก
การตลาดความกว้างเป็นปกติ
ในขณะที่เรานำมาตรวัดความกว้างของ Zweig บ่งบอกถึงศักยภาพในการกลับมามีแนวโน้มที่จะกลับมาทำงานต่อ กราฟิก Simplevisor ด้านล่างยังให้การมองโลกในแง่ดีว่าการลดลงของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้และความผันผวนที่สำคัญกำลังสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานี้ก่อนที่จะมีแรงกดดันจากข้อเสียหรือส่งสัญญาณกระบวนการบำบัดที่จะนำไปสู่การกลับหัวในที่สุดก็ไม่ชัดเจน ในขณะที่เราเน้นด้วยจัตุรัสสีแดงทั้งหมด แต่สามภาคส่วนมีคะแนนสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ใกล้กับศูนย์ สิ่งนี้เกี่ยวข้องว่าภาคส่วนใหญ่มีการซื้อขายในทำนองเดียวกันกับตลาด คะแนนสัมบูรณ์บ่งชี้ว่าภาคส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเกินและมีที่ว่างสำหรับการกลับหัว กราฟิกที่สองแสดงคะแนนปัจจัยบอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันโดยมีหลายคะแนนใกล้ศูนย์
ทวีตของวัน
“ ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาวที่ดีขึ้นในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่นี่คือของเรา กฎการซื้อขาย 15 ข้อสำหรับการจัดการความเสี่ยงของตลาด”
โปรด สมัครสมาชิกคำอธิบายรายวัน เพื่อรับการอัปเดตเหล่านี้ทุกเช้าก่อนเปิดระฆัง
หากคุณพบว่าบล็อกนี้มีประโยชน์โปรดส่งไปให้คนอื่นแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียหรือติดต่อเราเพื่อตั้งค่าการประชุม
