ภาพสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการเงินในการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของ EA
อีเอ – ซีรา
ระหว่างการทดสอบครั้งล่าสุดของฉัน ซีร่า อีเอฉันมุ่งเป้าที่จะเจาะลึกยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของฉันในคู่สกุลเงินหลัก 7 คู่โดยใช้ เครื่องวิเคราะห์ควอนตัม– นี่คือกระบวนการที่ฉันติดตามในตอนแรก พร้อมด้วยการแก้ไขที่ฉันต้องทำเมื่อใคร่ครวญ
ขั้นตอนที่ 1: การจำลองรายบุคคลสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่
ฉันได้ทำการจำลองสำหรับคู่สกุลเงินต่อไปนี้:
EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY และ NZDUSDทั้งหมดบน กรอบเวลา H1 ระหว่าง ปี 2548 และ 2568โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5,000 ดอลลาร์– พารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการจำลองแต่ละครั้งมีดังนี้:
- จำนวน EA ในเวลาเดียวกัน = 7
- เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง = 50%
ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงประมาณ 0.714% ต่อการซื้อขายสอดคล้องกับการกระจายความเสี่ยงทั้ง 7 กลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างพอร์ตโฟลิโอใน Quant Analyzer
เมื่อการจำลองทั้ง 7 รายการเสร็จสมบูรณ์ ผมใช้ Quant Analyzer เพื่อสร้างผลงานรวมจากผลลัพธ์ จากนั้นฉันก็ดึงประสิทธิภาพที่แสดงของพอร์ตโฟลิโอโดยตรงเพื่อสร้างภาพหน้าจอเริ่มต้นของฉัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อไตร่ตรองเพิ่มเติมแล้ว มีบางอย่างดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ดูเหมือนไม่ถูกต้อง และมีคำถามสำคัญเกิดขึ้น: การจัดการการเงินทั่วโลกถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมในระดับพอร์ตโฟลิโอหรือไม่?
ขั้นตอนที่ 3: การระบุข้อผิดพลาด
จากการทดสอบเชิงลึก ฉันพบว่ามีข้อผิดพลาดด้านระเบียบวิธี:
พอร์ตโฟลิโอแสดงผลตามขนาดล็อตเริ่มต้นจากการทดสอบย้อนหลังแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริง การซื้อขายแต่ละครั้งในพอร์ตโฟลิโอควรคำนวณขนาดล็อตใหม่โดยพิจารณาจากเงินทุนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสะท้อนการจัดการเงินที่แม่นยำ
ขั้นตอนที่ 4: การแก้ไขด้วย Quant Analyzer
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันใช้ การจำลองการจัดการเงิน เครื่องมือใน Quant Analyzer นี่คือสิ่งที่บรรลุขั้นตอนนี้:
- คำนวณการซื้อขายแต่ละรายการในพอร์ตโฟลิโอใหม่ โดยปรับขนาดล็อตแบบไดนามิกตามเงินทุนทั่วโลก
- ใช้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงของ 0.714% ต่อการซื้อขาย ให้กับธุรกรรมทั้งหมด โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหลังการซื้อขายแต่ละครั้ง
ผลการแก้ไขก็คือ แตกต่างกันมาก จากการวิเคราะห์เบื้องต้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเงินทั่วโลกมีความสำคัญเพียงใดเมื่อประเมินประสิทธิภาพของ EA
ก่อน
หลังจาก
กำไรทั้งหมดเปลี่ยนจาก 87,000 ดอลลาร์เป็น 12,000,000 ดอลลาร์
บทสรุป
ประสบการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำลองพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ข้อผิดพลาดในการใช้การจัดการเงินสามารถบิดเบือนข้อสรุปและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีนัก
หากคุณต้องการเจาะลึกวิธีการนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Quant Analyzer เพื่อการจัดการเงิน โปรดแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นได้เลย!
