Stochastic Oscillator คืออะไร?
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดของหลักทรัพย์กับราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้ค่าที่อ่านได้เคลื่อนที่ (แกว่ง) ระหว่าง 0 ถึง 100 เพื่อบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของหลักทรัพย์
การอ่านค่าสุ่มคือการแสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด (การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Stochastic Oscillator คือ 14 ช่วงเวลา – รายชั่วโมง รายวัน ฯลฯ) ค่าที่อ่านได้ 0 แสดงถึงจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขาย การอ่านค่า 100 หมายถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตร Stochastic Oscillator
สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator มีดังนี้:
%okay = (ราคาปิดล่าสุด – ราคาต่ำสุด)/(ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด) x 100
%D = SMA 3 วันของ %Okay
ที่ไหน:
- C คือราคาปิดสุดท้าย
- Lowest Low คือจุดต่ำสุดในช่วงเวลานั้น
- Highest Excessive คือจุดสูงสุดสูงสุดในช่วงเวลานั้น
ประวัติออสซิลเลเตอร์
Dr. George Lane พัฒนา Stochastic Oscillator ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์ Lane นักวิเคราะห์ทางการเงินเป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มแรกๆ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Stochastics เขาเชื่อว่าตัวบ่งชี้นี้สามารถนำไปใช้อย่างมีกำไรร่วมกับวงจร Fibonacci retracement หรือกับทฤษฎี Elliot Wave
Lane ตั้งข้อสังเกตว่า Stochastic Oscillator บ่งชี้โมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้แนวโน้มสำหรับราคา ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น ออสซิลเลเตอร์จะเปรียบเทียบตำแหน่งของราคาปิดของหลักทรัพย์สัมพันธ์กับราคาสูงสุดและต่ำสุด (สูงสุดและต่ำสุด) ของช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว ออสซิลเลเตอร์ยังสามารถใช้เพื่อคาดการณ์จุดเปลี่ยนของการกลับตัวของตลาดได้อีกด้วย
การใช้ Stochastic Oscillator
ต่อไปนี้คือการใช้งานหลักของ stochastic oscillator:
ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
ระดับการซื้อมากเกินไปจะถูกระบุเมื่อการอ่านค่าสุ่มสูงกว่า 80 ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไปในตลาด สัญญาณการขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์อ่านค่าได้เหนือระดับ 80 แล้วกลับไปอ่านค่าได้ต่ำกว่า 80 ในทางกลับกัน สัญญาณซื้อจะถูกระบุเมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ต่ำกว่า 20 แล้วกลับมาสูงกว่า 20 ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปหมายความว่าราคาของหลักทรัพย์ อยู่ใกล้ด้านบนหรือด้านล่างตามลำดับของช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
ความแตกต่าง
ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์กำลังทำจุดสูงหรือต่ำใหม่ซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่บน Stochastic Oscillator ตัวอย่างเช่น ราคาเคลื่อนไปสู่จุดสูงสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่เคลื่อนที่ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตามลำดับ นี่คือตัวอย่างของความแตกต่างที่เป็นขาลง ซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัวของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง ความล้มเหลวของออสซิลเลเตอร์ในการไปถึงจุดสูงสุดใหม่ตามการเคลื่อนไหวของราคา บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นเริ่มลดลง
ในทำนองเดียวกัน ความแตกต่างแบบกระทิงเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ปฏิบัติตามโดยการย้ายไปที่การอ่านค่าต่ำใหม่ ความแตกต่างแบบกระทิงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะกลับตัวเป็นขาขึ้น
สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ Stochastic Oscillator อาจให้สัญญาณความแตกต่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะเปลี่ยนทิศทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อออสซิลเลเตอร์ให้สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงขาลง ราคาอาจขยับสูงขึ้นต่อไปในเซสชันการซื้อขายหลายช่วงก่อนที่จะกลับไปสู่ด้านลบ นี่คือเหตุผลที่ Lane แนะนำให้รอการยืนยันการกลับตัวของตลาดก่อนที่จะเข้าสู่สถานะการซื้อขาย การค้าไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างเพียงอย่างเดียว
ครอสโอเวอร์
ครอสโอเวอร์หมายถึงจุดที่เส้นสุ่มเร็วและเส้นสุ่มช้าตัดกัน เส้นสุ่มเร็วคือเส้น 0percentK และเส้นสุ่มช้าคือเส้น %D เมื่อเส้น %Okay ตัดกับเส้น %D และอยู่เหนือเส้นนั้น นี่เป็นสถานการณ์กระทิง ในทางกลับกัน เส้น %Okay ที่ตัดจากบนลงล่างเส้นสุ่ม %D จะให้สัญญาณขายขาลง
ข้อจำกัดของ Stochastic Oscillator
ข้อบกพร่องหลักของออสซิลเลเตอร์คือแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จ เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในช่วงสภาวะการซื้อขายที่ปั่นป่วนและมีความผันผวนสูง นี่คือสาเหตุที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนยันสัญญาณการซื้อขายจาก Stochastic Oscillator พร้อมตัวบ่งชี้จากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ
เทรดเดอร์ต้องจำไว้เสมอว่าออสซิลเลเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดจุดแข็งหรือจุดอ่อนเป็นหลัก ไม่ใช่แนวโน้มหรือทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
เทรดเดอร์บางรายตั้งเป้าที่จะลดแนวโน้มของ Stochastic Oscillator ในการสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาด โดยใช้การอ่านค่าของออสซิลเลเตอร์ที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไปในตลาด แทนที่จะใช้การอ่านที่สูงกว่า 80 เป็นเส้นแบ่งเขต พวกเขาตีความการอ่านที่สูงกว่า 85 แทนเพื่อบ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ในด้านหมี เฉพาะการอ่านค่าที่ 15 และต่ำกว่าเท่านั้นที่ถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณสภาวะการขายมากเกินไป
แม้ว่าการปรับเป็น 85/15 จะลดจำนวนสัญญาณเท็จ แต่อาจทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสในการซื้อขายบางส่วน ตัวอย่างเช่น หากในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ออสซิลเลเตอร์ไปถึงจุดสูงสุดที่ 82 หลังจากนั้นราคากลับกลายเป็นด้านลบ เทรดเดอร์อาจพลาดโอกาสในการขายที่จุดราคาที่เหมาะสม เนื่องจากออสซิลเลเตอร์ไม่เคยถึงระดับตัวบ่งชี้การซื้อเกินที่ต้องการ 85 หรือสูงกว่า
หากคุณไม่ชอบมาตรฐาน สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์คุณสามารถลอง Stochastic Scalper ขั้นสูง:
คำสุดท้ายเกี่ยวกับ Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เทรดเดอร์มักใช้สัญญาณความแตกต่างจากออสซิลเลเตอร์เพื่อระบุจุดกลับตัวของตลาดที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด ดังนั้นจึงใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ได้ดีที่สุด แทนที่จะเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน
