สเปรดแนวทแยง SPX แบบกว้างและแบน – บล็อกการซื้อขาย SteadyOptions

ฉันต้องการกลไกที่จะสแกนตลาดเพื่อหา SPX diagonals เฉพาะและแจ้งเตือนฉันเมื่อพบมันเสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพัฒนาอัลกอริทึมการแจ้งเตือนในเครื่องสแกนเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องสแกนหาการตั้งค่าที่น่าสนใจด้วยตนเองตลอดทั้งวัน แต่มันจะแจ้งเตือนฉัน

มาดูกันว่าฉันชอบแนวทแยงประเภทไหนสำหรับ SPX

• ติ๊กเกอร์: “SPX” เพราะฉันกำลังมองหา SPX diagonals;)
  
• ตัวเลือก: “put” หมายความว่าฉันกำลังมองหา put diagonal unfold เท่านั้น
  
• ราคา: “0 – 500” หมายความว่าฉันสนใจเฉพาะสเปรดที่มีเดบิตระหว่าง 0 ถึง 500 ดอลลาร์เท่านั้น ฉันกำลังมองหาเฉพาะสเปรดแบบเดบิต เนื่องจากแบบเครดิตจะมีการเดิมพันแบบมีทิศทางต่างกัน
  
• ดีทีอี: “0 – 30” ฉันกำลังมองหาสิ่งที่มีเวลาหมดอายุสูงสุด 30 วัน
  
• เดลต้าด้านหน้า: “20 – 45” กำหนดระยะเดลต้าสำหรับขาหน้าของสเปรด ซึ่งทำให้ใกล้เคียงกับเงิน แต่ไม่ใช่ที่เดลต้าสุทธิจะเป็นบวก และฉันกำลังมองหาเดลต้าติดลบ
  
• เดลต้า: “-100 – 0” คือค่าเดลต้าสุทธิของตำแหน่ง ในการสแกนนี้ ฉันกำลังมองหาการกำหนดค่าเดลต้าสุทธิเชิงลบเท่านั้น เพราะหากตลาดเริ่มตกต่ำ ฉันจะทำเงินจากสเปรดทันที เส้นทแยงมุมนี้กำลังสะสมค่าเดลต้าสุทธิเชิงลบเมื่อเวลาผ่านไปผ่านผลของเสน่ห์กรีก
  
• ความแตกต่างของวันหมดอายุ: “3” หมายถึง ฉันกำลังมองหาเส้นทแยงมุมที่มี 3 วันระหว่างวันที่หมดอายุ โดยทั่วไปจะเป็นวันหมดอายุวันศุกร์/วันจันทร์ คุณยังสามารถค้นหาความแตกต่างของวันหมดอายุต่างๆ ได้อีกด้วย
  
• ลาด: “-100 – 0” นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการตั้งค่านี้ ซึ่งก็คือค่าเอียง IV แนวนอน การตั้งค่านี้ระบุว่าฉันกำลังมองหาค่าเอียงลบ ซึ่งหมายความว่าขาหน้ามีค่าเอียง IV สูงกว่าขาหลัง
  
• ความแตกต่างของการสไตรค์: “5” คือระยะห่างระหว่างการตีเส้นทแยงมุมแบบยาวและแบบสั้น หากฉันต้องการให้สแกนเนอร์ค้นหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ฉันจะตั้งค่าเป็น 0 แต่สำหรับการตั้งค่านี้ 5 คือความแตกต่างของการตีเส้นที่ดีที่สุด
  
• พิมพ์: “กระทิง” มีเส้นทแยงมุมสองประเภทสำหรับพุตและคอล คือ เส้นทแยงมุมกระทิงและเส้นทแยงมุมหมี ในการตั้งค่านี้ เส้นทแยงมุมกระทิงพุต หมายความว่าพุตระยะยาวจะมีราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าพุตระยะสั้น ดังนั้นจึงเป็นการตั้งค่าการซื้อขายแบบช่วงราคา
  
• ร/ร: “500 – 1,000” หมายถึง ฉันกำลังมองหาเส้นทแยงมุมที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 500% R/R ขึ้นอยู่กับการสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นเทียบกับกำไรสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นของเส้นทแยงมุม
  
• เทียบเคียง: “10 – 100” หมายถึงเปอร์เซ็นต์เครดิต/ความกว้างที่ฉันได้รับจากการขายชอร์ตแนวดิ่งฝังที่พบในสเปรดแนวทแยง ทุกแนวทแยงมีสเปรดแนวดิ่งฝัง และด้วยการตั้งค่านี้ ฉันจึงมั่นใจว่าการขายแนวดิ่งฝังนั้นคุ้มค่า ดังนั้น หากฉันกำลังมองหา C/W ขั้นต่ำ 10% นั่นหมายความว่าเมื่อฉันขายชอร์ตแนวดิ่ง ฉันจะได้รับเครดิตอย่างน้อย 10% ของความกว้างของแนวดิ่ง
  
• พิสัย: “0 – 100” กำหนดว่าช่วงจุดคุ้มทุนควรกว้างแค่ไหนในสเปรดปฏิทิน ฉันปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้น
  
• ปริมาตรขั้นต่ำ: “1” กำลังมองหาขาที่มีปริมาณอย่างน้อย 1 ในวันปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกรองขาที่มีปริมาณต่ำมากออกได้ ดังนั้นจึงมีสเปรดซื้อ/ขายที่กว้างขึ้น
  

ตามที่คุณเห็นในภาพด้านบน ฉันพบ SPX เพียงตัวเดียวที่ใส่แบบแนวทแยงมุมซึ่งมีศักย์ R/R 600% และมีการกำหนดค่าค่อนข้างแบน มาดูกันว่าคอลัมน์แต่ละอันหมายถึงอะไร

• ดู:ด้วยไอคอนเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มสเปรดไปยังรายการเฝ้าดู วิเคราะห์กราฟความเสี่ยง หรือคัดลอกการซื้อขายไปยังรูปแบบ Thinkorswim ได้
  
• ติ๊กเกอร์: ไม่มีอะไรจะอธิบายตรงนี้ 🙂
  
• เอ็กซ์พี:วันหมดอายุของการแพร่กระจายแนวทแยงเดือนหน้าและเดือนหลัง
  
• ต่าง:ความแตกต่างของวันระหว่างวันที่หมดอายุของขา
  
• ดีทีอี:ขาหน้า/ขาหลังจะหมดอายุกี่วันครับ
  
• อินท์: ความแตกต่างของการตีระหว่างขา
  
• โจมตี:พบการตีแบบเฉียงกระจาย
  
• เลือก: ตัวเลือกคือซื้อหรือขาย
  
• ร้อยละ:เป้าหมาย % ว่าราคาหุ้นปัจจุบันเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด
  
• ทีจีΔ:เดลต้าเป้าหมายของสเปรดซึ่งในกรณีนี้คือเดลต้าด้านหน้า
  
• ราคา: เดบิตของสเปรด
  
• กำไร:กำไรสูงสุดตามทฤษฎีที่คุณสามารถทำได้บนสเปรดปฏิทินที่เฉพาะเจาะจง
  
• เสี่ยง:ความเสี่ยงของการค้า ในกรณีนี้ คือ การจ่ายเงินเดบิต
  
• อา/อา: ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์
  
• เทียบเคียง: เปอร์เซ็นต์เครดิต/ความกว้างของแนวตั้งที่ฝังไว้
  
• ลาด: ความเบ้ของ IV ในแนวนอนของขา เชิงลบหมายถึงมีการเบ้ไปข้างหลัง นั่นคือขาหน้ามี IV สูงกว่าขาหลัง
  
• พิสัย:ช่วงราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างจุดคุ้มทุนของสเปรดคือเท่าไร (กว้างเท่าใด)
  
• เดลต้า:อัตราส่วนเดลต้าสุทธิของสเปรด
  
• แกมมา:ค่าแกมมาสุทธิของสเปรด ธีต้า: สุทธิธีตาของการแพร่กระจาย
  
• เวก้า: สุทธิเวก้าของการแพร่กระจาย
  

กราฟความเสี่ยงของตำแหน่ง

นี่คือกราฟความเสี่ยงของเส้นทแยงมุมที่อยู่ด้านบน

จากกราฟความเสี่ยง คุณจะบอกได้ว่าการกำหนดค่านี้ค่อนข้างกว้างและแบนในแง่ของเดลต้าสุทธิ ซึ่งทำเงินได้ตามเวลาและทิศทาง เนื่องจากฉันชอบเส้นทแยงมุมเหล่านี้ ฉันจึงสร้างเทมเพลตการสแกนสำหรับสิ่งนี้ และเมื่อคลิกปุ่มแจ้งเตือน ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการตั้งค่านี้ในระหว่างวัน ซึ่งค่อนข้างหายาก ดังนั้น ฉันอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนทุกวัน แต่ในสภาพแวดล้อมที่มี IV สูง การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่า

คู่มือเครื่องสแกนแบบแนวทแยง

หากต้องการคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องสแกนการแพร่กระจายแนวทแยง โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้