เหตุใด “ความคาดหวัง” จึงมีความสำคัญมากกว่าอัตราการชนะของคุณ

เมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ คุณมุ่งเน้นที่อัตราการชนะของคุณเป็นหลักหรือ ความคาดหวัง–

อัตราส่วนการชนะจะดูว่าคุณชนะกี่ครั้งเทียบกับจำนวนการซื้อขายที่คุณได้รับ

คุณโทรถูกบ่อยแค่ไหน?

อาจดูเหมือนเป็นคำถามที่สำคัญ แต่ถ้าคุณมองภาพรวมก็ไม่สำคัญเลย

“ดร. Pipslow คุณพูดแบบนั้นได้อย่างไร แน่นอน คุณไม่สามารถทำเงินได้หากคุณไม่ถูกต้องในการซื้อขายส่วนใหญ่ที่คุณทำ!”

ในการซื้อขายคุณต้องตระหนักว่า การทำเงินและการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอนั้นไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ ความหมายโดยพื้นฐานก็คือสิ่งหนึ่งสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งอื่น

นี่คือที่ที่ “อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง” เข้ามา

สมมติว่า ณ สิ้นปี 80% ของการเทรด 50 ครั้งของคุณเป็นผู้แพ้ หลังจากคำนวณแล้ว คุณพบว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์

เมื่อมองแวบแรก คุณอาจดูเหมือนเป็นเทรดเดอร์ที่แย่ โดยคุณสูญเสียการเทรดไป 40 ครั้ง ซึ่งเท่ากับเป็นการขาดทุนประมาณ 4,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นว่าการซื้อขายที่เหลืออีกสิบรายการมีขนาดใหญ่ อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง–

การซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยของคุณคือ $500 โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะมีรายได้ $5,000 จากการซื้อขายที่ชนะ และสูญเสียเพียง $4,000 จากการซื้อขายที่ขาดทุน

ในช่วงสิ้นปี คุณยังคงทำกำไรได้แม้ว่าคุณจะคิดถูกเพียง 20% ของเวลาก็ตาม–

ตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ตรงกันข้ามกัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแทนที่จะทำผิด 80% ของเวลา แต่คุณทำถูก 80% ของเวลาล่ะ?

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณจะปิดการซื้อขายของคุณทันทีหลังจากที่มันไปสองสาม pip ในทิศทางของคุณ

สำหรับการเทรดที่ขาดทุน คุณก็แค่ปล่อยให้มันดำเนินไปเพราะคุณไม่สามารถรับมือกับความคิดที่จะขาดทุนได้

การซื้อขายที่ชนะ 40 ครั้งมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเทรดที่ขาดทุนของคุณเฉลี่ยอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ ภายในสิ้นปี คุณได้รับ $2,000 แต่เสียไป $5,000

แค่นี้ก็แสดงให้เห็นว่า คุณไม่ควรมุ่งความสนใจไปที่ความถูกต้องเท่านั้น– คุณต้องคำนึงถึง ความคาดหวัง ของการซื้อขายทั้งหมดของคุณ

ความคาดหวัง เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การซื้อขาย น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแง่มุมนี้และมุ่งเน้นไปที่ผลกำไรของแต่ละการซื้อขาย

สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำนี้ ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกันบ้างแล้ว การศึกษาฟอเร็กซ์–

ความคาดหวังคือจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ (หรือสูญเสีย) จากความเสี่ยงแต่ละดอลลาร์

สูตรสำหรับความคาดหวังคือ:

Expectancy = (common achieve X win %) – (common loss X loss %)

ผมขอยกตัวอย่างเพื่อชี้แจงเรื่องนี้

สมมติว่า Ryan มีบัญชีซื้อขายที่มียอดคงเหลือ 10,000 ดอลลาร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Ryan ตระหนักว่าเขาชนะประมาณ 40% ของเวลา และเขาสร้างรายได้ประมาณ $250 ต่อการเทรด

เมื่อเขาขาดทุน (ซึ่งเกิดขึ้น 60% ของเวลา) เขาจะเสียเงินเฉลี่ย 100 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย

แล้วไรอันคาดหวังไว้แค่ไหน?

Expectancy = ($250 X .40) – ($100 x .60) 
Expectancy = $100 – $60 
Expectancy = $40

ซึ่งหมายความว่า Ryan สามารถคาดหวังว่าจะได้รับ $40 ต่อการเทรดในระยะยาว สังเกตว่า Ryan สามารถสร้างความคาดหวังเชิงบวกได้อย่างไร แม้ว่าจะสูญเสียการซื้อขายมากกว่าที่เขาชนะก็ตาม

ดังนั้นหลังจากซื้อขายครบ 100 ครั้ง Ryan น่าจะยืนหยัดเพื่อรับเงิน $4,000 ($40 x 100)

ในทางกลับกัน หาก Ryan มีความเป็นไปได้สูงกว่ามากในการชนะ แต่กำไรโดยเฉลี่ยของเขาน้อยกว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ย เขาจะเห็นว่าบัญชีของเขาค่อยๆ หมดลงในระยะยาว

นี่คือตัวอย่าง

สมมติว่ากำไรเฉลี่ยของ Ryan ต่อการซื้อขายคือ $100 ต่อการซื้อขาย และความน่าจะเป็นของเขาที่จะได้คือ 60%–

การสูญเสียโดยเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ และความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียของเขาคือ 40%–

สิ่งนี้ทำให้เขามีความคาดหวังที่ ($100 x .60) – ($200 x .40) = ($60 – $80) =-$20

ซึ่งหมายความว่าในทุกการซื้อขาย Ryan คาดว่าจะเสียเงิน 20 ดอลลาร์

อาจใช้เวลานานมาก แต่บัญชีของเขาจะใช้เวลา ในที่สุดก็ว่างเปล่า หากเขารักษาระดับความคาดหวังไว้ได้

ประเด็นก็คือ อย่าหลงเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่ชนะ 90% ของการซื้อขายทั้งหมดจะทำกำไรได้ในระยะยาว

เมื่อซื้อขายใน ตลาดฟอเร็กซ์การเป็นคนถูกส่วนใหญ่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิด

หากต้องการทำกำไร สิ่งที่คุณต้องมีคือ ความคาดหวังเชิงบวก–