“เอาล่ะ ผลลัพธ์ backtesting ที่ดีคือเมื่อคุณสร้างผลตอบแทน 1,000,000%”
นั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์หน้าใหม่คิดและนั่นคือสาเหตุที่เทรดเดอร์กว่า 90% ล้มเหลว
หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเหมาะสม และปรับการรับรู้ของคุณว่าผล Backtest ที่ดีคืออะไร
การแจ้งเตือนจากสปอยเลอร์: กลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เริ่มต้นจากปานกลางหรือแย่ด้วยซ้ำ
แต่ผ่านการทดสอบและทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ทำเป็น กลยุทธ์การทำกำไร
เช่นเดียวกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สร้างขึ้น ไม่ใช่เกิด…กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายาม
จะเริ่มตรงไหน
สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบย้อนหลังคือกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นเช่นนั้น
กลยุทธ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมก็เหมือนกับสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมใดๆ
มันเริ่มต้นด้วยความคิดและผู้ประดิษฐ์ต้องการแก้ปัญหา
เทรดเดอร์ต้องการแก้ปัญหาการทำเงินอย่างต่อเนื่องในตลาด
คุณอาจต้องปรับปรุงแนวคิดกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อให้สามารถทำกำไรได้
เมื่อคุณเข้าใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายไม่ค่อยเริ่มต้นด้วยการทำกำไร ก็สมเหตุสมผลแล้วที่การทดสอบย้อนกลับแบบคุ้มทุนหรือผลกำไรเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ
หากกลยุทธ์มีจุดคุ้มทุน (หรือใกล้เคียงกัน) คุณอาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลกำไร
หลายครั้งที่การทดลองจัดการเงินหรือการออกจากระบบสามารถทำให้กลยุทธ์มีกำไรได้
ด้วยเหตุนี้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหาในผลการทดสอบของคุณ
ข้อมูลในอดีตที่ใช้ในการ Backtest
ก่อนที่ฉันจะวิเคราะห์ผล backtest จริงของคุณ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือปริมาณข้อมูลในอดีตที่ถูกใช้ไปใน backtest ของคุณ
แพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลังหลายแห่งให้ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังแก่คุณเพียง 1 หรือ 2 ปีเท่านั้น
นี่ยังไม่เพียงพอที่จะทราบว่ากลยุทธ์จะดำเนินการอย่างไรในสภาวะและวงจรของตลาดที่แตกต่างกัน
ดังนั้นเมื่อคุณทำการทดสอบย้อนหลัง ให้รับข้อมูลประวัติให้มากที่สุด
กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
เมื่อคุณมีข้อมูลประวัติจำนวนมากที่จะทดสอบแล้ว อย่าลืมกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
หากคุณกำลังสร้างกลยุทธ์บนกราฟรายวัน คุณอาจต้องการตรวจสอบผลตอบแทนทุกปี
ตอนนี้ หากคุณกำลังทดสอบบนกราฟราย 1 ชั่วโมง คุณควรตรวจสอบผลลัพธ์รายเดือนของคุณ
จากนั้นหาผลตอบแทนเฉลี่ยต่อระยะเวลาการตรวจทานของคุณ
คุณอาจไม่สามารถทำกำไรได้ในทุกช่วงการตรวจสอบ แต่คุณต้องการดูว่าคุณจะต้องทนการขาดทุนประเภทใด และสิ่งที่คาดหวังจากกลยุทธ์การซื้อขาย
การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายในลักษณะที่เป็นกลาง และตัดสินว่ากลยุทธ์ใดที่คุณอาจต้องการติดตามและกลยุทธ์ใดที่จะดรอป
กำหนดเป้าหมาย
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะคิดออกว่าอะไรสำคัญ คุณ–
กลยุทธ์การซื้อขายที่ “ดี” จะต้องดีสำหรับคุณและไม่มีใครอื่นอีก
ไม่จำเป็นต้องเป็นผลกำไรสูงสุดหรือสม่ำเสมอที่สุด
แต่หากมันตรงตามความต้องการด้านรายได้ของคุณ นั่นก็เป็นสิ่งสำคัญ
คำเตือนที่นี่…
เทรดเดอร์จำนวนมาก (รวมตัวฉันเองด้วย) เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ไม่สมจริงสำหรับกลยุทธ์ของพวกเขา
ดังนั้นตั้งเป้าหมาย แต่คุณอาจพบว่าตัวเองต้องปรับสิ่งที่คุณคาดหวัง หนึ่ง กลยุทธ์การซื้อขาย
คุณอาจต้องแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายหรือตลาดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
อย่าเพิ่งท้อแท้ ถ้าคุณยังคงทำงานต่อไป ผลลัพธ์ก็จะตามมา
วิธีระบุกลยุทธ์การซื้อขายที่มีศักยภาพ
ผลการทดสอบย้อนหลังมี 3 ประเภทพื้นฐาน:
- ย่ำแย่
- จุดคุ้มทุน
- มีกำไร
ตอนนี้ฉันจะกำหนดแต่ละรายการและแสดงให้คุณเห็นว่าควรมองหาอะไรในแต่ละส่วน
ผลการทดสอบย้อนกลับที่แย่มาก
อันนี้ชัดเจน
หากกลยุทธ์สูญเสียบัญชีไป 80% หรือมากกว่านั้น คุณอาจไม่ควรใช้เวลากับมันอีกต่อไป
กลยุทธ์ข้างต้นสูญเสีย 99.82% จากปี 2009 ถึง 2024
นั่นแย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การพยายามปรับกลยุทธ์ให้ได้ผลแย่ก็เหมือนกับการขัดทองเหลืองบนเรือไททานิค
วิธีที่ดีที่สุดคือเดินหน้าต่อไปและใช้เวลาและพลังสมองเพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่
ผลการทดสอบย้อนกลับแบบคุ้มทุน
นี่คือสิ่งที่น่าตื่นเต้น
เทรดเดอร์รายใหม่ส่วนใหญ่จะทิ้งกลยุทธ์คุ้มทุน แต่ไม่ใช่คุณ เพราะคุณกำลังอ่านบทความนี้
กลยุทธ์จุดคุ้มทุนสามารถปรับให้เหมาะสมและสร้างผลกำไรได้มากขึ้น
อาจต้องมีการปรับแต่งสักหนึ่งหรือสองอย่างจึงจะทำงานได้ดี
ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ควรถามเมื่อพยายามปรับปรุงกลยุทธ์:
- คุณสามารถกำจัดผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
- การเทรดที่ขาดทุนมีลักษณะที่เหมือนกันหรือไม่? อาจใช้เวลานานกว่า 2 วันหรืออาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของวัน
- จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณตั้งเป้าหมายกำไรที่ใหญ่กว่า?
- คุณสามารถ เพิ่มขึ้น หยุดการสูญเสียของคุณในขณะที่เสี่ยงในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันของบัญชีของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่ถูกหยุดบ่อยครั้งนักใช่หรือไม่
- จะใช้ก การหยุดขาดทุนต่อท้าย ปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ?
- ผลลัพธ์ของคุณเปลี่ยนคุณเพิ่มหรือลดความเสี่ยงต่อการซื้อขายอย่างไร อาจขัดกับสัญชาตญาณ แต่การลดความเสี่ยงต่อการซื้อขายในบางครั้งอาจเพิ่มผลตอบแทนรวมของคุณได้
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์
แต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้น คุณคิดอย่างไรอีก?
ผล Backtesting ที่ทำกำไรได้
ตอนนี้เรามาถึงผลลัพธ์ที่ทุกคนตามหา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้ในครั้งแรก
มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ก็เป็นไปได้
ฉันเพิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ทำกำไรมหาศาลในการลองครั้งแรก…สองครั้ง
แต่ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะทำกำไรได้ คุณก็ไม่สามารถหยุดอยู่แค่นั้นได้
คุณต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณอีกครั้ง
การซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากผลการทดสอบย้อนหลัง หากคุณไม่ได้คำนึงถึงทุกอย่าง
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- คุณคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น สเปรด สลิปเพจ และค่าธรรมเนียมอย่างเหมาะสมหรือไม่?
- คุณจะตื่นตัวเพื่อทำการซื้อขายเมื่อพวกเขาตั้งค่าหรือไม่?
- คุณทำตามแผนการซื้อขายหรือไม่?
- คุณได้รันการจำลองแบบมอนติคาร์โลเพื่อดูการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดของคุณหรือไม่?
เมื่อคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าผลลัพธ์ของคุณดี ขอแสดงความยินดี ตอนนี้คุณมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะก้าวต่อไป การทดสอบไปข้างหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้
นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำ อย่างแน่นอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณใช้งานได้ก่อนที่จะเสี่ยงเงินทุนซื้อขายทั้งหมดของคุณ
แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น
ทดสอบวิธีที่จะทำให้กลยุทธ์ของคุณดีขึ้นต่อไป
ดูว่าคุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนหรือลดการเบิกเงินได้หรือไม่
เลือกอันที่สำคัญสำหรับคุณมากกว่า
พิจารณาซื้อขายกลยุทธ์ของคุณ 2 หรือ 3 เวอร์ชันพร้อมกันเพื่อกระจายความเสี่ยงของคุณ
เมื่อคุณซื้อขายกลยุทธ์ของคุณด้วยบัญชีขนาดเต็มของคุณ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อค้นหากลยุทธ์อื่นที่ทำกำไรได้
ความคิดสุดท้าย
ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณอาจไม่ได้รับผลการทดสอบย้อนหลังที่ทำกำไรได้มหาศาลในการลองครั้งแรก
สิ่งสำคัญคือต้องสามารถมองเห็นเพชรในบริเวณที่หยาบได้
จากนั้น คุณสามารถพัฒนาแต่ละกลยุทธ์ให้มีศักยภาพสูงสุดได้
สิ่งสำคัญคือต้องสามารถคิดได้ว่ากลยุทธ์ใดจะไม่มีวันได้ผลและหยุดพยายามปรับปรุงทันที
โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายมักจะมีประสิทธิภาพแย่ลงเล็กน้อยในชีวิตจริง
ดังนั้นจงคำนึงถึงสิ่งนั้นและอย่าตื่นเต้นกับผลตอบแทนมหาศาลจนเกินไป
ก่อนที่ฉันจะไป ฉันจะทิ้งบทสนทนาที่เรามีเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้ใน Suppose Revenue Podcast
มันจะช่วยให้คุณมีแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหาเมื่อคุณทำการทดสอบย้อนหลัง
