ในโลกของการซื้อขาย Foreign exchange การค้นหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ แนวทางยอดนิยมสองวิธีกำลังใช้กลยุทธ์ Multi-layer Perceptron (MLP) และการกลับค่าเฉลี่ยซึ่งนำมาใช้ในของเรา ตัวอักษร AI ที่ปรึกษาการซื้อขาย
มีเวอร์ชัน MT4 ที่นี่: https://www.mql5.com/en/market/product/108004
มีเวอร์ชัน MT5 ที่นี่: https://www.mql5.com/en/market/product/108005
สัญญาณสด: https://www.mql5.com/en/customers/delmare/vendor
ตัวอักษร EA เป็นที่ปรึกษาการซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่เราเพิ่มเข้าสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน 2023 เพื่อทำให้การซื้อขายอัตโนมัติบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 หลังจากดำเนินการได้หนึ่งปี เราได้รวบรวมข้อมูลอันมีค่าที่ช่วยประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ ในโพสต์นี้ ผมจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการซื้อขายจริงกับข้อมูล backtesting ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อดูว่าการทดสอบตรงกับประสิทธิภาพจริงได้ดีเพียงใด
ผลการซื้อขายในปี 2024
การซื้อขายจริง
สำหรับปี 2024 นั้น ตัวอักษร EA บรรลุผลดังต่อไปนี้:
- กำไรสุทธิ: 713.66 ดอลลาร์
- การเบิกจ่ายสูงสุด: 10.9%
- การซื้อขายทั้งหมด: 211.
- ปัจจัยกำไร: 3.38.
- ขนาดการซื้อขายเฉลี่ย: $3.38.
แผนภูมิการซื้อขายจริงแสดงให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเงินทุนโดยมีการขาดทุนเพียงเล็กน้อยและเป็นครั้งคราวเท่านั้น การขาดทุนสูงสุดอยู่ที่เพียง 10.9% บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ การเติบโตของเงินทุนโดยรวมสำหรับปีเกิน 200% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์ระยะยาว
ผลการทดสอบ MetaTrader 5
ในเวลาเดียวกัน ฉันได้ทำการทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินว่าผลการซื้อขายจริงตรงกับการคาดการณ์มากน้อยเพียงใด:
- กำไรสุทธิ: 697.91 ดอลลาร์
- การเบิกจ่ายสูงสุด: 14.67%
- การซื้อขายทั้งหมด: 197.
- ปัจจัยกำไร: 3.98.
- ขนาดการซื้อขายเฉลี่ย: $3.54.
ผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังเกือบจะเหมือนกับผลลัพธ์การซื้อขายจริง ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การทดสอบย้อนหลังแสดงผลกำไรที่ลดลงเล็กน้อยและการขาดทุนสะสมที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ความแตกต่างเหล่านี้ไม่มีนัยสำคัญ นี่เป็นการยืนยันว่า EA ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือทั้งกับข้อมูลในอดีตและในการซื้อขายจริง
การเปรียบเทียบการซื้อขายจริงกับการทดสอบ
ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบเส้นโค้งกำไรจากการซื้อขายจริงและการทดสอบย้อนหลัง อย่างที่คุณเห็น เส้นโค้งเกือบจะเหมือนกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากลยุทธ์มีประสิทธิภาพคล้ายกันใน 95% ของกรณีระหว่างการทดสอบและการซื้อขายจริง
นอกจากนี้ เรามาดูรายละเอียดแผนภูมิตามการซื้อขายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากันดีกว่า ในตารางด้านล่าง ฉันเน้นการซื้อขายที่ตรงกันระหว่างการทดสอบและรายงานการซื้อขายจริง ดังที่แสดงไว้ การซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเวลาและผลลัพธ์
ตลอดปี 2024 ผลลัพธ์ของการซื้อขายจริงและการทดสอบยังคงเกือบเหมือนเดิม การขาดทุนโดยเฉลี่ยและกำไรเกือบจะเท่ากัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์
- กำไรจริง: 713.66 ดอลลาร์เทียบกับ ทดสอบกำไร: 697.91 ดอลลาร์
- การขาดทุนจากการซื้อขายจริง: 10.9% เทียบกับ การทดสอบการเบิกจ่าย: 14.67%
- ปัจจัยกำไร: 3.38 ในการซื้อขายจริง และ 3.98 ในการทดสอบย้อนหลัง
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างการทดสอบและผลการซื้อขายจริงช่วยยืนยันถึงคุณภาพของอัลกอริทึมและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปและบทเรียนที่ได้รับ
หลังจากเปิดดำเนินการมาหนึ่งปี ตัวอักษร EA พิสูจน์ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด EA แสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งการซื้อขายจริงและการทดสอบย้อนหลัง การเบิกจ่ายที่ต่ำและการเติบโตของเงินทุนที่มั่นคงทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สูงสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติในระยะยาว
แผนสำหรับอนาคต
ในปี 2025 ฉันวางแผนที่จะทดสอบ ตัวอักษร EA ในคู่สกุลเงินเพิ่มเติมและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจที่จะปรับพารามิเตอร์บางอย่างให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงอีกด้วย
