ตัวกรองสหสัมพันธ์ – กลยุทธ์การซื้อขาย – 20 มิถุนายน 2568

ตัวกรองสหสัมพันธ์คืออะไร?

ตัวกรองสหสัมพันธ์เป็นคุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงในหุ่นยนต์การซื้อขาย (ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) มันตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน (หรือเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ ) เมื่อบอทพิจารณาการซื้อขายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันตรวจสอบว่าเครื่องมือสองตัวใกล้ชิดกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้การวัดความสัมพันธ์ทางสถิติ เมื่อเปิดใช้งานตัวกรอง EA จะคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ที่ต้องการแลกเปลี่ยนและสัญลักษณ์แต่ละตำแหน่งของตำแหน่งเปิดใด ๆ หากความสัมพันธ์ใด ๆ เหล่านี้เกินขีด จำกัด ที่ผู้ใช้กำหนดจะไม่เปิดการค้าใหม่

ความสัมพันธ์จะแสดงเป็นค่าระหว่าง –100% ถึง +100% ค่าใกล้ +100% หมายถึงสองคู่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่ค่าใกล้ –100% หมายความว่าพวกเขามักจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม ค่าประมาณ 0% บ่งบอกถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีเลย เกณฑ์ของผู้ใช้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าเหล่านี้: ตัวอย่างเช่นหากเกณฑ์ถูกตั้งค่าเป็น 80% ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่สูงกว่า 80% (บวกหรือลบ) จะปิดกั้นการค้า

ตัวกรองสหสัมพันธ์ทำงานอย่างไร

เมื่อเปิดใช้งานหุ่นยนต์การซื้อขายจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับการค้าใหม่ที่มีศักยภาพแต่ละครั้งกับแต่ละตำแหน่งที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน การคำนวณนี้ใช้ข้อมูลราคาในอดีตล่าสุด (ตัวอย่างเช่นการปิดราคาในแถบ N หรือวันสุดท้าย) หลังจากคำนวณความสัมพันธ์ EA จะเปรียบเทียบแต่ละผลลัพธ์กับเกณฑ์:

• หากความสัมพันธ์แบบสัมบูรณ์สูงกว่าเกณฑ์ (ตัวอย่างเช่น 90% สูงกว่าเกณฑ์ 80%) การค้าใหม่จะถูกบล็อก

• หากความสัมพันธ์ต่ำกว่าเกณฑ์การค้าจะดำเนินการตามปกติ

การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ EA พยายามเปิดการค้าใหม่ หากไม่มีตำแหน่งเปิดหรือหากความสัมพันธ์ที่คำนวณได้ทั้งหมดต่ำกว่าเกณฑ์ตัวกรองจะไม่หยุดการค้า ผลบอทจะเปิดการซื้อขายใหม่เมื่อทำเช่นนั้นไม่ได้สร้างตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์สูงเกินไปกับพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่

ความแตกต่างในการดำเนินงาน: กรองปิดเทียบกับ

• ปิดใช้งานตัวกรอง: หุ่นยนต์เปิดการซื้อขายตามกลยุทธ์หลักอย่างหมดจด ไม่มีการตรวจสอบว่าการซื้อขายใหม่หรือแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่มีอยู่ EA ปฏิบัติต่อแต่ละสัญลักษณ์อย่างอิสระ

• เปิดใช้งานตัวกรอง: ก่อนที่จะเปิดการค้าใหม่หุ่นยนต์จะประเมินความสัมพันธ์กับแต่ละตำแหน่งที่เปิด จากนั้นจะเปิดเฉพาะการค้าหากสหสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ในขีด จำกัด ที่อนุญาต เป็นผลให้การซื้อขายที่มีความสัมพันธ์สูงถูกข้ามลดการเปิดรับแสงที่ทับซ้อนกันระหว่างสัญลักษณ์
  

การกำหนดค่าตัวกรองสหสัมพันธ์

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตัวกรองสหสัมพันธ์ด้วยพารามิเตอร์หลายตัว:

• เปิดใช้งาน: สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดการตรวจสอบความสัมพันธ์

• เกณฑ์สหสัมพันธ์ (%): ค่าเปอร์เซ็นต์ (0 ถึง 100) กำหนดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจะต้องปิดกั้นการค้า ตัวอย่างเช่นการตั้งค่านี้เป็น 80% หมายถึงตัวกรองบล็อกซื้อขายที่มีความสัมพันธ์สูงกว่า 80%

• ระยะเวลาการคำนวณ: จำนวนจุดข้อมูลราคาที่ผ่านมา (บาร์หรือวัน) ที่ใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น (จุดข้อมูลมากขึ้น) ทำให้เสียงรบกวนระยะสั้นเรียบลงในขณะที่ระยะเวลาที่สั้นลงทำให้ตัวกรองตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้

• กรอบเวลา: กรอบเวลาแผนภูมิ (เช่น 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงหรือรายวัน) ใช้สำหรับข้อมูลราคาในการคำนวณสหสัมพันธ์

• สัญลักษณ์ในการตรวจสอบ: รายการสัญลักษณ์การซื้อขายตัวกรองตรวจสอบ ซึ่งอาจรวมถึงสัญลักษณ์ทั้งหมดการซื้อขาย EA ของคุณหรือชุดย่อยที่เลือก

• ละเว้นความสัมพันธ์เชิงลบ (ไม่บังคับ): การใช้งานบางอย่างอนุญาตให้รักษาสหสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบแตกต่างกัน โดยค่าเริ่มต้นตัวกรองส่วนใหญ่ใช้ค่าสัมบูรณ์ของความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบอย่างมากสามารถเรียกใช้ตัวกรองได้หากเกินขีด จำกัด

การตั้งค่าเหล่านี้มักจะพบในอินพุตหรือแผงตัวเลือกของ EA การปรับเกณฑ์และพารามิเตอร์อื่น ๆ จะเปลี่ยนว่าตัวกรองอนุรักษ์นิยมเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นเกณฑ์ที่สูงขึ้น (เช่น 95%) หมายถึงเฉพาะคู่ที่คล้ายกันมากเท่านั้นที่จะถูกบล็อกในขณะที่เกณฑ์ที่ต่ำกว่า (เช่น 50%) จะบล็อกคู่ที่มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

ตัวอย่างการใช้งาน

พิจารณาว่าบอทมีตำแหน่งซื้อแบบเปิดใน Eurusd หากหุ่นยนต์พยายามเปิดตำแหน่งใน GBPUSD ในเวลาเดียวกันตัวกรองจะคำนวณความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่าง EURUSD และ GBPUSD

• หากความสัมพันธ์ของพวกเขาคือ 90% และเกณฑ์คือ 80% ตัวกรองจะป้องกันการซื้อขาย GBPUSD เนื่องจาก 90% เกิน 80%

• หากเกณฑ์ถูกตั้งค่าเป็น 95percentการค้า GBPUSD จะได้รับอนุญาตเนื่องจาก 90percentต่ำกว่า 95%

ในแง่ปฏิบัติ:

• โดยปิดตัวกรองบอทอาจเปิดการซื้อขายใน EURUSD และ GBPUSD พร้อมกันหากกลยุทธ์ของมันทำเช่นนั้นแม้ว่าคู่จะย้ายเข้าด้วยกันเกือบตลอดเวลา

• กับตัวกรองบน (ตัวอย่างเช่นเกณฑ์ 90%) มันจะข้ามหนึ่งในการซื้อขายเหล่านั้นหากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาสูงกว่า 90percentหลีกเลี่ยงสองตำแหน่งที่คล้ายกันมากในครั้งเดียว

ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับแต่งว่า EA หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่สัมพันธ์กันอย่างเคร่งครัด ไม่มีการรับประกันทั้งสองวิธีตัวกรองเพียงป้องกันการเปิดการซื้อขายที่เกินเกณฑ์สหสัมพันธ์ที่ระบุ