ดัชนีอาวุธ (Trin) คืออะไร? การคำนวณและใช้ตัวบ่งชี้ foreign exchange นี้

2025.03.13 2025.03.13
ดัชนีอาวุธ (Trin) คืออะไรและคุณคำนวณได้อย่างไร?

Alex Rodiоnovhttps://www.litefinance.org/weblog/authors/alex-rodionov/

ดัชนี Arms (Trin) เป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ตลาดโดยดูจำนวนหุ้นที่ก้าวหน้าและลดลงและปริมาณการซื้อขายของพวกเขา จากการวิเคราะห์นี้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับดัชนีหุ้น

เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นออสซิลเลเตอร์จึงช่วยให้ผู้ค้าเห็นความไม่สมดุลในระยะสั้นในตลาด พบว่าช่วงเวลาที่ตลาดมีการขายมากเกินไปหรือขายเกินขนาดส่งสัญญาณโอกาสในการเปิดการซื้อขายภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ในบทความนี้เราจะอธิบายสูตรเพื่อคำนวณ Trin ให้ตัวอย่างของสัญญาณและอธิบายวิธีการใช้งานในตลาดจริง

ประเด็นสำคัญ

• ดัชนีอาวุธ (Trin) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นในปี 1960 มันเป็นออสซิลเลเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือขายเกินในบางวัน
• มันดูที่การเคลื่อนไหวของราคาภายในหนึ่งวันดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ระยะสั้น
• มันเปรียบเทียบอัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นต่อหุ้นที่ลดลงกับอัตราส่วนของปริมาณที่สูงขึ้นต่อปริมาณที่ลดลง
• ค่าสูงกว่า 1 แนะนำความเชื่อมั่นรั้น (นักลงทุนกำลังซื้อหุ้น) ค่าต่ำกว่า 1 หมายถึงความเชื่อมั่นของหมี หากพวกเขาสูงกว่า 1.3 มันจะส่งสัญญาณเงื่อนไขมากเกินไป หากพวกเขาลดลงต่ำกว่า 0.7 มันจะส่งสัญญาณเกินเงื่อนไข
• ค่าสุดขีดขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตลาดและผู้ค้าจะต้องคิดสิ่งเหล่านี้อย่างอิสระ
• เครื่องมือให้สัญญาณที่แม่นยำพอสมควร แต่สามารถทำผิดพลาดได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดคุณต้องเข้าใจสูตรของตัวบ่งชี้และใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อกรองสัญญาณ
• มันทำงานได้ดีสำหรับการซื้อขายดัชนีหุ้นระยะสั้น แพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพส่วนใหญ่รองรับตัวบ่งชี้นี้ แต่คุณสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเอง

ดัชนีอาวุธ (Trin) คืออะไร?

ดัชนีอาวุธหรือที่เรียกว่าดัชนีการซื้อขายระยะสั้น (Trin) คือ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่เป็นของหมวดหมู่ออสซิลเลเตอร์ หน้าที่หลักคือการวัดจำนวนหุ้นที่ขึ้นหรือลงและของพวกเขา ปริมาณการซื้อขาย ใช้ข้อมูลตลาดฟรีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ช่วยประเมินความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

Richard W. Arms Jr. คิดค้น Trin ในปี 1967 ความคิดของเขาคือการตรวจสอบจำนวนหุ้นในดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นและจำนวนเงินที่ลดลงในหนึ่งวันและปริมาณการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมากแค่ไหน ความคิดของ Richard Arms นี้ง่ายและมันก็น่าแปลกใจที่ไม่มีใครคิดก่อนหน้านี้

นี้ ดัชนีการซื้อขายระยะสั้น เป็นสิ่งสำคัญในด้านการเงิน มันแสดงบนผนังหลักของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในช่วงเวลาทำการซื้อขาย ผู้ค้าหลายรายใช้เป็นตัวกรองสำหรับการตัดสินใจของพวกเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการซื้อขายระยะสั้น

นี่คือตัวอย่างของดัชนีหุ้น NYSE:

วิธีคำนวณดัชนีแขน (Trin)

ดัชนีแขนมีอยู่ในแอพแผนภูมิระดับมืออาชีพมากมาย อย่างไรก็ตามแทนที่จะพึ่งพาเครื่องมืออัตโนมัติคุณสามารถคำนวณอัตราส่วนเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ค้นหาอัตราส่วนล่วงหน้า/การลดลง (อัตราส่วนโฆษณา): หารจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ลดลงในหนึ่งวัน
2. คำนวณปริมาณล่วงหน้า/การลดลง (ปริมาณโฆษณา): หารปริมาณการซื้อขายรวมของหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วยปริมาณรวมของหุ้นที่ลดลง
3. รวมอัตราส่วน AD เข้ากับอัตราส่วนปริมาณที่สูงขึ้นและลดลงเพื่อค้นหาค่าของตัวบ่งชี้หรือที่เรียกว่า Trin

นี่คือสูตร:

ที่ไหน:

• หุ้นที่ก้าวหน้า: จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างวัน
• หุ้นที่ลดลง: จำนวนหุ้นที่ลดลง
• ปริมาณที่ก้าวหน้า: ปริมาณรวมของหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
• ปริมาณที่ลดลง: ปริมาณรวมของหุ้นที่ลดลงทั้งหมด

ด้วยการคำนวณเหล่านี้คุณสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากนั้นสัญญาณใหม่อาจปรากฏขึ้น

การคาดการณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับที่สูงเกินไปและเกินกว่า พวกเขาระบุว่าดัชนีหุ้น (และหุ้นส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในนั้น) อาจเปลี่ยนทิศทาง เราจะอธิบายวิธีการใช้และทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบ: หากคุณคำนวณ Trin ทุกวันแผนภูมิจะดูขรุขระและอ่านยาก เพื่อให้ราบรื่นขึ้นผู้ค้าหลายรายเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับการคำนวณ

เปรียบเทียบ:

และนี่คือแผนภูมิอื่นสำหรับช่วงเวลาเดียวกันกับการใช้ MA:

การตีความค่า Trin

ดัชนีอาวุธให้รายละเอียดดูความผันผวนของราคาในมูลค่ารวมของการแลกเปลี่ยนหุ้นเช่น NYSE หรือ NASDAQ มันวัดความแข็งแรงและขนาดของพวกเขาทั่วทั้งตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนสูง

ขึ้นอยู่กับสูตรดัชนี Trin สามารถมีค่าสามประเภท:

1. ค่า = 1: อัตราส่วนโฆษณาเท่ากับอัตราส่วนปริมาณโฆษณา ตลาดมีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นแพร่กระจายอย่างสม่ำเสมอในหุ้นที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการลดลงจะแพร่กระจายอย่างสม่ำเสมอในหุ้นที่ลดลง
2. มูลค่า <1: นี่หมายความว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีปริมาณมากกว่าหุ้นที่ลดลงโดยเฉลี่ย นักวิเคราะห์บางคนสังเกตเห็นว่าทรินมักต่ำกว่า 1 แสดงอคติทั่วไปในตลาดหุ้น
3. ค่า> 1: นี่ถูกมองว่าเป็นสัญญาณหมีเนื่องจากปริมาณเฉลี่ยของหุ้นที่ลดลงสูงกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น

ถึงกระนั้นคุณต้องตั้งค่าขีด จำกัด บนและล่างสำหรับตัวบ่งชี้เพื่อระบุคีย์ที่ต้องการมากเกินไปหรือโซนที่ขายเกิน การทดสอบแสดงให้เห็นว่ายิ่งมูลค่าการเคลื่อนที่จาก 1.0 มากเท่าไหร่ความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่นตลาดมีการขายเกินจริงหากสายสัญญาณถึง 3. ความเชื่อมั่นของหมีแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นจึงอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ หากสายสัญญาณลดลงต่ำกว่า 0.5 ตลาดอาจจะสูงเกินไปดังนั้นจึงอาจเป็นเวลาที่ดีในการขาย

ใช้ Trin ในการซื้อขาย

ส่วนใหญ่ค่าทรินจะอยู่ในช่วงปกติซึ่งไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าเพราะมันแสดงให้เห็นถึงตลาดที่สมดุลซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีค่าเท่ากันและราคาเป็นไปตามแนวโน้มหลัก ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงนี้คือทำให้การคาดการณ์ความผันผวนของราคาที่คมชัดยิ่งขึ้นแม้ว่าการตรวจสอบของลูกค้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายมักจะเน้นว่า Trin ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อจับคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ

กุญแจสำคัญคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงเมื่อเทียบกับสองสามวันที่ผ่านมา หากคุณค่ากระทบอย่างชัดเจนถึงเวลาที่ต้องทำ แต่ละช่วงเวลาตลาดมีค่าสุดขีดของตัวเอง ตัวอย่างเช่น:

สำหรับคอมโพสิต NYSE ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2567 ค่าสุดขีดสูงกว่า 1.5 และต่ำกว่า 0.5 มีสัญญาณเจ็ดสัญญาณ: สัญญาณ 1, 3, 4 และ 6 เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อ เครื่องมือทางการเงิน ด้วยการหยุดพักเล็ก ๆ สัญญาณ 2 ทำให้เกิดการสูญเสียเกือบจะทันที หลังจากสร้างสัญญาณ 5 ราคาแก้ไขกลับอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง Sign 7 ให้โอกาสขายอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ตอนนี้เราจะดูช่วงเวลาที่แตกต่างกันและระบุค่าสุดขีด:

ตัวอย่างข้างต้นแสดงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม 2565 สำหรับคอมโพสิต NYSE

ตรวจสอบทิศทางของแนวโน้มหลักเสมอ หากแนวโน้มขึ้นแล้วการมองหาตำแหน่งสั้น ๆ ก็ไม่ฉลาด ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสร้างความสูญเสียภายใต้ กลยุทธ์การซื้อขาย

ข้อ จำกัด และจุดสำคัญ

ดัชนีอาวุธเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าตลาดหุ้น แต่มีข้อบกพร่อง ส่วนหนึ่งของความท้าทายอยู่ที่ความไวสัมพัทธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงรายวันซึ่งสามารถเบ้ผลลัพธ์ได้

นี่คือกรณีที่ยุ่งยากในการระวัง:

• ลองนึกภาพตลาดรั้นที่หุ้นที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าการลดลงของหุ้น 2 ถึง 1 และปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปริมาณที่ลดลงสองเท่า ในแผนภูมิคุณจะเห็นเทียนสีขาวที่สมบูรณ์แบบซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ชัดเจน แต่ตัวบ่งชี้จะให้การอ่านที่เป็นกลาง: (2/1)/(2/1) = 1.0 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสมดุลซึ่งไม่ถูกต้อง
• ตอนนี้ลองนึกภาพสถานการณ์รั้นอีกครั้ง: หุ้นที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ลดลง 3 ต่อ 1 และปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณที่ลดลง ในกรณีนี้ทรินจะให้ค่าหมี: (3/1)/(2/1) = 1.5 นั่นทำให้เข้าใจผิดเมื่อตลาดชอบบูลส์อย่างชัดเจน

ดังนั้นเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใด ๆ Trin สามารถให้สัญญาณเท็จ เพื่อลดความเสี่ยงให้ตรวจสอบแนวโน้มตลาดโดยรวมและมีเพียงสัญญาณการค้าที่สอดคล้องกับมัน

วิธีนี้ไม่ดีสำหรับ ระยะยาว การซื้อขาย เนื่องจากมันตรวจสอบหุ้นและปริมาณในระยะเวลา 24 ชั่วโมงการคาดการณ์จึงทำงานได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์

บทสรุป

Trin เป็นวิธีที่ง่าย แต่มีประโยชน์ในการดูว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีความสมดุลใน ของเหลว ดัชนีหุ้นในช่วงหนึ่งวันทำการ การคำนวณใช้ปริมาณการซื้อขายและจำนวนหุ้นที่ก้าวหน้าและลดลง

หากตลาดเพิ่มขึ้นท่ามกลางปริมาณที่แข็งแกร่งทรินต่ำกว่า 1 แสดงความเชื่อมั่นรั้น หากสูงกว่า 1 มันชี้ไปที่ตลาดที่ตกลงมาซึ่งอาจดำเนินต่อไป

ผู้ค้ามองหาค่าสุดขีดเพื่อจุดเริ่มต้น หากสายสัญญาณเคลื่อนที่ไกลเกินกว่าช่วงเฉลี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับทิศทาง สัญญาณเหล่านี้เน้นถึงความไม่สมดุลของอุปทานตามธรรมชาติในตลาดที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้