จะไม่หลอกได้อย่างไรเมื่อคุณซื้อระบบการซื้อขาย Algo – 3 กรกฎาคม 2025

อันที่จริงการนำเสนอ backtests สำหรับระบบการซื้อขายอัลกอริทึม (เช่นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) มาพร้อมกับความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด

อย่างไรก็ตามนักพัฒนาหรือผู้ขายบางคนอาจมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อให้การทดสอบย้อนหลังดูเป็นที่นิยมมากขึ้น

นี่เป็นเรื่องธรรมดา การจัดการและการกระทำผิด เมื่อนำเสนอการทดสอบ backtest ให้กับลูกค้า:

over-oPtimization (การปรับเส้นโค้ง)

• มันคืออะไร: ปรับแต่งพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีเป็นพิเศษในข้อมูลประวัติศาสตร์ แต่ไม่ดีในสภาวะตลาดจริง
• ทำไมมันผิด: กลยุทธ์ที่ได้รับการปรับปรุงมากเกินไปมักจะล้มเหลวในตลาดสดเพราะพวกเขาได้รับการปรับให้เหมาะกับรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงที่ไม่น่าจะทำซ้ำอย่างแน่นอน
• สัญญาณของปัญหานี้: อัตราการชนะที่สูงไม่สมจริงการเบิกถอนต่ำผิดปกติหรือประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่กำหนด

ข้อมูลการเก็บเชอร์รี่

• มันคืออะไร: การเลือกกรอบเวลาหรือช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยเฉพาะในข้อมูล backtest เพื่อให้กลยุทธ์มีผลกำไรมากกว่าที่เป็นจริง
• ทำไมมันผิด: ลูกค้าคาดหวังว่าอัลกอริทึมที่แข็งแกร่งซึ่งทำงานในสภาพตลาดที่แตกต่างกันไม่เพียง แต่ในช่วงเวลาที่เลือกอย่างรอบคอบและเอื้ออำนวย
• สัญญาณของปัญหานี้: การทดสอบ backtest อาจแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในระยะเวลาที่แคบ (เช่นเฉพาะในตลาดรั้น) แต่อาจล้มเหลวในช่วงตลาดหมีหรือแนวโน้มด้านข้าง

การจัดการ stop-losses & take earnings

• มันคืออะไร: การปรับหรือลบการสูญเสียการซื้อขาย (หยุดการสูญเสีย) ในข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อให้ EA ปรากฏว่ามีกำไรมากขึ้นหรือเพิ่มระดับผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
• ทำไมมันผิด: สิ่งนี้จะบิดเบือนอัตราส่วนความเสี่ยงและให้ความรู้สึกที่ผิดพลาดแก่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
• สัญญาณของปัญหานี้: หากคุณสังเกตเห็นว่ามีการขาดทุนน้อยมากหรือไม่มีเลยในการทดสอบในอดีตที่ยาวนานหรือว่าการซื้อขายที่ชนะนั้นมีผลกำไรมากเกินไปก็อาจบ่งบอกถึงการจัดการ

ไม่รวมต้นทุนการลื่นไถลและสเปรด

• มันคืออะไร: ไม่ได้บัญชีสำหรับการลื่นไถลในโลกแห่งความเป็นจริง (ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาการดำเนินการทางการค้าจริง) และต้นทุนการแพร่กระจาย (ความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาและราคาถาม)
• ทำไมมันผิด: Backtests หากไม่มีเงื่อนไขในโลกแห่งความจริงเหล่านี้มักจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการซื้อขายสด ในความเป็นจริงการลื่นไถลและการแพร่กระจายสามารถกัดกร่อนผลกำไร
• สัญญาณของปัญหานี้: หากไม่ได้กล่าวถึงสเปรดหรือการลื่นไถลในคำอธิบาย backtest หรือหากผลการปฏิบัติงานดีกว่าที่คาดไว้สำหรับคู่ที่ผันผวนสูงเช่น EUR/USD หรือ Bitcoin

การซ่อนตัว

• มันคืออะไร: การบิดเบือนความจริงหรือการลดระยะเวลาที่สำคัญของการลดลงของผู้ถือหุ้นซึ่งยอดคงเหลือในบัญชีลดลงก่อนที่จะกู้คืน
• ทำไมมันผิด: ลูกค้าจำเป็นต้องรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การซ่อนหรือลดการเบิกถอนทำให้ความคาดหวังที่ไม่สมจริงของความปลอดภัย
• สัญญาณของปัญหานี้: ขาดการกล่าวถึงหรือการแสดงข้อมูลการเบิกถอนน้อยที่สุดหรือการเบิกถอนลดลงอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับผลตอบแทน

ไม่ได้ใช้การทดสอบแบบเดินไปข้างหน้า

• มันคืออะไร: เฉพาะการทดสอบข้อมูลในตัวอย่างโดยไม่ต้องทำการทดสอบแบบเดินไปข้างหน้าซึ่งประเมินกลยุทธ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มองไม่เห็นเพื่อตรวจสอบการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
• ทำไมมันผิด: กลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีต แต่ข้อมูลใหม่ไม่ดีบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบมากเกินไปหรือขาดความทนทาน
• สัญญาณของปัญหานี้: หากมีการแสดงผล backtested เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการทดสอบนอกตัวอย่าง (เดินไปข้างหน้า) มันอาจเป็นสัญญาณว่า EA ไม่สามารถปรับให้เข้ากับเงื่อนไขในอนาคตได้

การใช้ข้อมูลประวัติด้วยช่องว่างหรือการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง

• มันคืออะไร: เรียกใช้การทดสอบ backtest บนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือคุณภาพต่ำนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
• ทำไมมันผิด: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปสามารถนำไปสู่การซื้อขายที่ดำเนินการในราคาที่ไม่สมจริงสร้างความรู้สึกผิด ๆ ว่ากลยุทธ์ดำเนินการอย่างไร
• สัญญาณของปัญหานี้: การทดสอบย้อนหลังที่แสดงผลกำไรที่สอดคล้องกันแม้จะมีระยะเวลาของความผันผวนของตลาดอย่างมากหรือความผิดปกติของราคา

ยอดคงเหลือในบัญชีที่สมมติขึ้นและเลเวอเรจ

• มันคืออะไร: การใช้ยอดคงเหลือบัญชีเริ่มต้นที่สูงไม่สมจริงหรือใช้ประโยชน์จากการทดสอบย้อนหลังนำไปสู่ผลกำไรที่เกินจริงซึ่งไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่
• ทำไมมันผิด: มันสร้างความคาดหวังที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• สัญญาณของปัญหานี้: ยอดคงเหลือบัญชีเริ่มต้นที่สูงมาก (เช่น 1 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือเลเวอเรจที่มากเกินไป (เช่น 1: 500) ที่ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะไม่ใช้

กำจัดค่าคอมมิชชั่นการซื้อขาย

• มันคืออะไร: ใช้การทดสอบย้อนหลังโดยไม่ต้องทำข้อเท็จจริงในการซื้อขายค่าคอมมิชชั่นซึ่งโดยทั่วไปจะถูกเรียกเก็บเงินจากโบรกเกอร์สำหรับการค้าแต่ละครั้ง
• ทำไมมันผิด: สิ่งนี้ขยายอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำกำไรของกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการซื้อขายบ่อยครั้ง
• สัญญาณของปัญหานี้: หากค่าคอมมิชชั่นไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนหรือรวมอยู่ในกระบวนการทดสอบย้อนกลับหรือผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพจะดีเกินไปที่จะเป็นจริงสำหรับระบบการซื้อขายความถี่สูง

การดำเนินการตามคำสั่งที่ไม่สมจริง

• มันคืออะไร: สมมติว่าการซื้อขายทั้งหมดใน backtest ถูกดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุดซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความล่าช้าในการดำเนินการในโลกแห่งความจริง
• ทำไมมันผิด: ในการซื้อขายจริงสภาพตลาดเช่นความผันผวนสภาพคล่องและความล่าช้าของนายหน้าอาจทำให้คำสั่งซื้อเต็มไปด้วยราคาที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่คาดไว้
• สัญญาณของปัญหานี้: หากการค้าทุกครั้งเต็มไปด้วยจุดราคาที่ต้องการโดยไม่กล่าวถึงการลื่นไถลคำสั่งซื้อหรือผลกระทบของตลาด

ขาดความโปร่งใสในตรรกะการซื้อขาย

• มันคืออะไร: ไม่เปิดเผยตรรกะที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลัง EA ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้าในการประเมินความถูกต้องหรือเข้าใจว่าการตัดสินใจซื้อขายเป็นอย่างไร
• ทำไมมันผิด: ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจอย่างน้อยหลักการตัดสินใจขั้นพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังอัลกอริทึม กลยุทธ์ที่คลุมเครือหรือซ่อนเร้นอาจบ่งบอกถึงการจัดการหรือการพึ่งพาโชคมากเกินไปในสภาวะตลาดบางอย่าง
• สัญญาณของปัญหานี้: เพียงเล็กน้อยถึงไม่มีคำอธิบายว่า EA สร้างสัญญาณหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างไรด้วยการพึ่งพาการแสดงผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากเกินไป

ที่ Metasignalspro เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูง

ตรวจสอบ backtests: เราจะให้การทดสอบ backtest ของบุคคลที่สามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว myfxbook ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ เส้นโค้งประสิทธิภาพและส่วนของส่วนที่มีความโปร่งใส–

การทดสอบแบบเดินไปข้างหน้า: เราจะแสดงให้เห็นว่า EA ของเราทำงานไม่เพียง แต่ในข้อมูลประวัติเท่านั้น แต่ยัง ในสภาวะตลาดในอนาคต–

ความโปร่งใสเต็มรูปแบบ: เราจะ โปร่งใสเกี่ยวกับจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นของระบบเช่นช่วงเวลาที่รู้จักกันดีของผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายหรือเงื่อนไขการตลาดเฉพาะที่อาจทำให้เกิดการสูญเสีย

รวมค่าใช้จ่ายจริง: เรามั่นใจได้ว่า การทดสอบ backtest ของเราสำหรับการลื่นไถลกระจายค่าคอมมิชชั่นและต้นทุนการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริงอื่น ๆ