เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเพราะพวกเขาไล่ตามการฝ่าวงล้อม ตอบสนองต่อหัวข้อข่าว หรือกระโดดเข้าสู่การซื้อขายตามอารมณ์
ผลลัพธ์?
ประสิทธิภาพที่ไม่สอดคล้องกัน บัญชีระเบิด และความรู้สึกไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้…
จะเกิดอะไรขึ้นหากมีวิธีทำกำไรจากการทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดที่จะกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย?
นั่นคือพลังของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ได้ผลเพราะตลาดมักจะตอบสนองมากเกินไปในระยะสั้นก่อนที่จะแก้ไขตัวเอง
ด้วยการตรวจจับการแกว่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบ คุณสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องอาศัยการคาดเดา
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในบทความวันนี้ คุณจะค้นพบ:
- การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงอะไร (อย่างไรและทำไมจึงทำงาน)
- ความลับของความสำเร็จในการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
- ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยที่สร้าง 2834% ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลและผลการทดสอบย้อนหลัง
- ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
ฟังดูดีใช่ไหม?
ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลย…
อธิบายการซื้อขายพลิกกลับเฉลี่ย
การซื้อขายแบบพลิกกลับค่าเฉลี่ยนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิดง่ายๆ: เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ราคาจะมีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต
ซึ่งหมายความว่าระบบการกลับตัวเฉลี่ยจะซื้อเมื่อมีการขายหุ้นมากเกินไปและขายมันในการตีกลับที่สูงขึ้นครั้งถัดไป
แต่คุณอาจสงสัยว่า…
“เหตุใดจึงหมายถึงการซื้อขายแบบพลิกกลับได้ผล”
เป็นเพราะตลาดมักจะตอบสนองต่อข่าวมากเกินไป ซึ่งทำให้ราคาลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่ออารมณ์เย็นลง ราคาก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่มูลค่ายุติธรรม
สิ่งนี้สร้างโอกาสในการซื้อขายสำหรับนักเทรดที่พลิกกลับตัวกลางในการ “ซื้อต่ำและขายสูง” ซึ่งเป็นกลยุทธ์เดียวกับที่ภรรยาของฉันใช้เมื่อเธอไปช้อปปิ้ง!
ตอนนี้ ก่อนที่ฉันจะให้กฎของระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย คุณต้องเข้าใจหลักการเบื้องหลังก่อนเพื่อให้คุณรู้ว่ามันทำงานอย่างไร
6 หลักการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
1. ระบุหุ้นในแนวโน้มขาขึ้น
หุ้นขาขึ้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นต่อไป อาจเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง ความรู้สึกเชิงบวก บริษัทที่มีการจัดการที่ดี ฯลฯ คุณไม่จำเป็นต้องทราบเหตุผลที่แน่ชัด ท้ายที่สุดแล้วใครจะมีเวลาพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน?
ฉันแทบจะไม่มีเวลาอ่านคำแนะนำบนขวดแชมพู ซึ่งอธิบายสถานการณ์เส้นผมของฉันได้มาก
2. รอการดึงกลับ
หุ้นไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเส้นเดียว แต่จะเคลื่อนสูงขึ้น ถอยกลับ และจากนั้นกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ในฐานะเทรดเดอร์ที่มีการพลิกกลับตัวกลาง คุณมักจะซื้อในช่วงขาลง ไม่ใช่จากการชุมนุม
3.ซื้อเมื่อขายเกิน
คุณคงจะสงสัยว่า…
“จะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นมีการขายมากเกินไป”
เมื่อมองดูแล้ว ดูเหมือนแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่บนกราฟ บางครั้งอาจมีเทียนสีแดงหลายเล่มเรียงกันเหมือนบิลบัตรเครดิตของฉันหลังจากที่ภรรยาของฉันช็อปปิ้งออนไลน์อย่างสนุกสนาน
ยิ่งดูเป็นขาลงมากเท่าไรก็ยิ่งมีการขายมากเกินไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นเรื่องส่วนตัว นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมในภายหลัง คุณจะได้เรียนรู้กฎการซื้อขายเฉพาะเพื่อกำหนดเวลาเมื่อหุ้นมีการขายมากเกินไป
4. ขายการชุมนุม
ระบบการกลับตัวเฉลี่ยดูเหมือนจะจับวงสวิง (หรือการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว) สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอและมีอัตราการชนะสูง
5. ซื้อขายหุ้นหลายตัว
อะไรก็เกิดขึ้นได้กับหุ้นตัวเดียว บริษัทอาจกลายเป็นการฉ้อโกงและราคาหุ้นอาจกลายเป็นศูนย์ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรจัดสรรเงินทุนทั้งหมดของคุณให้กับตำแหน่งเดียว
ให้กระจายการเดิมพันของคุณไปยังหุ้นหลายๆ ตัวเพื่อลดความเสี่ยงและมีโอกาสทำกำไรมากขึ้น มันเหมือนกับการมีลูกหลายคน ถ้าใครทำให้คุณผิดหวัง คุณยังมีคนสำรองอยู่
(ล้อเล่นนะ ลูก ๆ ของฉันทุกคนสมบูรณ์แบบ… ถ้าคุณอ่านข้อความนี้อยู่)
6. เน้นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่
การซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยทำงานได้ดีกว่าในหุ้นขนาดใหญ่เนื่องจากมีสถาบันและนักวิเคราะห์ติดตามอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเพียงสัญญาณรบกวนในระยะสั้นและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญ “เสียงรบกวน” นี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยเจริญเติบโตได้
หลักการทั้งหกนี้เป็นแกนหลักของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย แต่หลักการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องมีกฎการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
นั่นเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ฉันจะอธิบายกฎของระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย (สนับสนุนโดยข้อมูล)…
ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยที่ใช้งานได้
ตลาดซื้อขาย:
หุ้นในดัชนีรัสเซล 1,000
กรอบเวลา:
รายวัน
การจัดการความเสี่ยง:
ทุน 20% สำหรับแต่ละหุ้นและสูงสุด 5 ตำแหน่ง
กฎการซื้อขาย
- หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เกณฑ์ในการกำหนดแนวโน้มขาขึ้น)
- หุ้นปิดต่ำกว่าเส้นล่างของ Bollinger Band (เกณฑ์ในการกำหนดการดึงกลับ)
- วางคำสั่งจำกัดการซื้อ 3% (เกณฑ์ในการระบุหุ้นที่ขายเกิน)
- หากคำสั่งซื้อของคุณเต็มแล้ว ให้ขายเมื่อ RSI 2 วันข้ามเหนือ 50 หรือหลังจาก 10 วันทำการซื้อขาย (เกณฑ์ในการกำหนดสัญญาณการขาย)
- หากมีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้นที่มีราคาขึ้นสูงสุดในช่วง 150 วันที่ผ่านมา (เกณฑ์ในการจัดอันดับหุ้นจากแข็งแกร่งที่สุดไปยังอ่อนแอที่สุด)
* การตั้งค่า Bollinger Band: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5
นี่คือตัวอย่าง…
เคอร์บี้ คอร์ปอเรชั่น (Kex)
Kex อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นอยู่เหนือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน–
วันที่ 1เซนต์ สิงหาคม 2024 หุ้นดีดตัวกลับและปิดต่ำกว่าเส้นโบลินเจอร์แบนด์ล่าง
วันถัดไป ราคาหุ้นซื้อขายลดลงและจะเข้าคำสั่งซื้อจำกัดของคุณ
สองวันต่อมา (6ไทย สิงหาคม) วันที่ 2 อาร์เอสไอ ข้ามเหนือ 50 (ซึ่งเป็นสัญญาณทางออก) ซึ่งหมายความว่าคุณจะออกจากตำแหน่งเพื่อทำกำไร 2.5% จากการซื้อขายนี้
ผลลัพธ์ Backtest: ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
นี่คือผลลัพธ์ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา…
- ผลตอบแทนรวม: 2821% (ตั้งแต่ปี 2000)
- ผลตอบแทนต่อปี: 14.47%
- อัตราการชนะ: 66.16%
- อัตราการสูญเสีย: 33.84%
- อัตราส่วนผลตอบแทน: 0.77 (กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย)
- การเบิกถอนสูงสุด: 27.43%
นี่คือเส้นอิควิตี้ของระบบการซื้อขาย…
และผลตอบแทนประจำปี…
นี่คือสิ่งที่ Quek นักเรียนของฉันคนหนึ่ง (จาก The Final Techniques Dealer) พูดเกี่ยวกับแนวทางการซื้อขายแบบพลิกกลับแบบเฉลี่ย…
“จนถึงตอนนี้ซื้อขายไปแล้ว 38 รายการ ขาดทุน 12 ครั้งและชนะ 26 ครั้ง กำไรเฉลี่ยประมาณ 1.06% ต่อการซื้อขาย” — คิก
ต่อไป เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบพลิกกลับกัน…
ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
ประการแรก ข้อดีของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย…
ข้อดีของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
- อัตราการชนะสูง
- ทำเงินได้ในหลายปี
ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงการทำกำไรอย่างรวดเร็ว (เร็วกว่าที่ฉันคว้าเค้กชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะมีใครสังเกตเห็น) สิ่งนี้อธิบายถึงอัตราการชนะที่สูง (สูงกว่า 60%) ซึ่งง่ายกว่าทางจิตใจสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในการจัดการ
จะทำกำไรเมื่อสภาวะตลาดโดยรวมเป็นขาขึ้นหรือมีขอบเขต และเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วตลาดหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว จึงทำเงินได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ต่อไปข้อเสีย…
ข้อเสียของการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ย
- ขาดทุนเฉลี่ยมากกว่ากำไรเฉลี่ย
- ทำได้ไม่ดีนักในช่วงตลาดหมี
บางครั้งหุ้นที่คุณซื้อไม่เด้งและลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ความสูญเสียดังกล่าวอาจกัดกร่อนกำไรจากการเทรดที่ชนะหลายครั้ง
ในช่วงตลาดหมี หุ้นส่วนใหญ่จะลดลงอย่างมาก ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยมีความเสี่ยงในช่วงขาลง เนื่องจากระบบจะทำกำไรก็ต่อเมื่อหุ้นตีกลับสูงขึ้นเท่านั้น ในตลาดหมี การตีกลับอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในราคาที่ต่ำกว่ามาก
ตอนนี้คำถามก็คือ…
การซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยเหมาะสำหรับคุณหรือไม่?
นี่คือสิ่งที่ฉันทำ…
การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงไม่เหมาะกับคุณหาก…
- คุณไม่สามารถมีเวลาทำการซื้อขายทุกวันได้
- คุณต้องการให้กำไรเฉลี่ยของคุณมากกว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ย
- คุณต้องการผลตอบแทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น
การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงคุณถ้า…
- คุณยินดีที่จะทำการซื้อขายทุกวัน
- คุณสามารถยอมรับได้ว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณนั้นมากกว่ากำไรโดยเฉลี่ยของคุณ (เช่น การที่ฉันยอมรับว่าผมของฉันกำลังสละเรือเร็วกว่าผู้โดยสารบนไททานิค)
- คุณต้องการอัตราการชนะที่สูงเพื่อให้จิตวิทยาการเทรดของคุณง่ายขึ้น
ตอนนี้ คุณมีความคิดที่ดีแล้วว่าการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยนั้นเหมาะสมกับบุคลิกภาพและเป้าหมายของคุณหรือไม่
ถึงกระนั้น คุณอาจมีคำถามสองสามข้อ เรามาจัดการกับเรื่องทั่วไปที่ฉันได้รับจากเทรดเดอร์กันดีกว่า…
คำถามที่พบบ่อย
การเทรดแบบพลิกกลับเฉลี่ย VS การติดตามแนวโน้ม ไหนดีกว่ากัน?
นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายสองแบบที่แตกต่างกัน
วิธีการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยมีอัตราการชนะที่สูงกว่า แต่การขาดทุนโดยเฉลี่ยนั้นมากกว่ากำไรเฉลี่ย ชอบการออกเดทกับใครสักคนที่ชมเชยคุณทุกวันแต่บางครั้งก็ใช้บัตรเครดิตของคุณจนหมด
แนวทางตามแนวโน้มมีอัตราการชนะที่ต่ำกว่า แต่กำไรเฉลี่ยมากกว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ย เหมือนเพื่อนคนนั้นที่ไม่ค่อยโทรมาแต่มักจะนำวิสกี้ราคาแพงมาทุกครั้งเมื่อมาเยือน
โดยพื้นฐานแล้ว แนวทางที่ “ดีที่สุด” ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ เนื่องจากสิ่งที่ได้ผลสำหรับเทรดเดอร์รายหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกรายหนึ่ง
หมายความว่าการซื้อขายแบบย้อนกลับยังคงใช้งานได้ในปัจจุบันหรือไม่?
ใช่ หมายความว่าการซื้อขายแบบพลิกกลับยังคงใช้งานได้แม้กระทั่งทุกวันนี้ (ดังที่คุณเห็นจากผลการทดสอบย้อนหลัง)
อย่างไรก็ตาม ขอบนั้นเล็กลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตลาดใดที่หมายถึงการซื้อขายแบบย้อนกลับใช้งานได้?
ฉันได้ทดสอบกับหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่แล้ว และได้ผล ฉันยังเห็นว่ามันนำไปใช้ได้สำเร็จในตลาด crypto อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ประสบความสำเร็จกับหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดเล็กลง
อาจหมายถึงการซื้อขายแบบพลิกกลับสำหรับด้านสั้นได้หรือไม่?
ใช่ วิธีนี้ใช้ได้ผลกับการขายชอร์ตหุ้น แต่คุณต้องมีกฎการซื้อขายที่แตกต่างกัน
บทสรุป
ตลาดกลับไปสู่ความถดถอย เช่นเดียวกับที่ฉันมักจะกลับไปตู้เย็น ไม่ว่าฉันจะเริ่มควบคุมอาหารกี่มื้อก็ตาม
การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของราคาที่จะแกว่งกลับไปสู่ค่าเฉลี่ย การระบุโอกาสเหล่านี้จะทำให้คุณได้กำไรจากการตั้งราคาที่ผิดพลาดในระยะสั้นในตลาดหุ้น
กลยุทธ์การซื้อขายนี้ทำงานได้ดีในตลาดกระทิงและตลาดที่มีขอบเขตจำกัด แต่เผชิญกับความท้าทายในตลาดหมี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบริหารความเสี่ยง การกำหนดขนาดตำแหน่ง และกฎของระบบจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีใช้ระบบการซื้อขายแบบพลิกกลับเฉลี่ยสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ลองดู The Final Techniques Dealer เป็นโปรแกรมการฝึกสอนระยะเวลา 1 ปีที่แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีหารายได้พิเศษ 15% ต่อปีใน 15 นาทีต่อวัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างแหล่งรายได้อื่นได้
