ยินดีต้อนรับสู่การตีพิมพ์ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการศึกษา ETF ของตลาดเข็มทิศที่พัฒนาแล้วของตลาด (DMC) #560 มันเน้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของอีทีเอฟประเทศ 21 DM ที่ฉันติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์และเผยแพร่ทุกสัปดาห์ที่สาม– มีการศึกษา ETF สามครั้งซึ่งรวมถึงการศึกษา ETF ของตลาดเข็มทิศและภาคธุรกิจ (USIS) การศึกษา ETF ของตลาดที่พัฒนาแล้ว (DMC) ETF และการศึกษา ETF ของตลาดเกิดใหม่ (EMC) การศึกษาทั้งสามได้รับการตีพิมพ์โดยปกติทุกสามสัปดาห์และถูกส่งไปยังอีเมลของสมาชิก Substack ที่ชำระเงินของฉัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ที่ส่งไปยังสมาชิกที่ชำระเงินทุกวันอาทิตย์ที่ชื่อว่าการศึกษา Crypto Candy Sixteen ของตลาดที่ติดตามสภาพทางเทคนิคของ Cryptocurrencies CAP ที่มีขนาดใหญ่กว่าสิบหก
ในการเฉลิมฉลองวันแรกของฤดูใบไม้ร่วงฉันกำลังส่งการศึกษาของสัปดาห์นี้ไปยังสมาชิกฟรีเช่นกัน!
เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการสร้างวัตถุประสงค์ DM Nation ETF การจัดอันดับทางเทคนิคของแต่ละบุคคลเยี่ยมชมหน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และเลือก“ DM Nation ETFS” สิ่งต่อไปนี้คือเวอร์ชัน Cliff Notes* ของคำอธิบายทั้งหมด …
*ระบบการจัดอันดับทางเทคนิคเป็นวิธีการเชิงปริมาณที่ใช้ข้อควรพิจารณาทางเทคนิคหลายประการซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะแนวโน้มโมเมนตัมการวัดการสะสม/การกระจายและความแข็งแรงสัมพัทธ์ของ ETF DM แต่ละประเทศที่สามารถอยู่ระหว่าง 0 ถึง 50
ตลาดที่พัฒนาแล้วการจัดอันดับทางเทคนิคโดยรวมหรือ“ Dmter” ลดลง -9.57% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 756 จาก 836 ซึ่งเพิ่มขึ้น +10.14% จาก 759 สามสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในตอนท้ายของสัปดาห์ที่แล้วมีเพียงสี่ ETF TRS Rose หนึ่งคนไม่เปลี่ยนแปลงและลดลงสิบหก (ETF สี่ตัวมี TRS ที่ลดลงสองตัวเลข) สิบสามอยู่ใน“ โซนสีเขียว” (จาก 35 ถึง 50) และแปดอยู่ใน“ โซนสีน้ำเงิน” (จาก 15.5 ถึง 34.5) สัปดาห์ก่อนที่จะมี TRS สิบหกใน“ โซนสีเขียว” สี่คนอยู่ใน“ โซนสีน้ำเงิน” และอีกหนึ่งอยู่ใน“ โซนสีแดง” (จาก 0 ถึง 15) การสูญเสีย TR เฉลี่ยสำหรับสัปดาห์คือ -2.40 เพิ่มการสูญเสีย TR เฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า 3.14
กราฟการหมุนสัมพัทธ์โดยทั่วไปเรียกว่า RRGs ได้รับการพัฒนาในปี 2547-2548 โดย Julius de Kempenaer แผนภูมิเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างภาพที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการวิเคราะห์ความแข็งแรงสัมพัทธ์ Chartists สามารถใช้ RRGs เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความแข็งแรงสัมพัทธ์ของหลักทรัพย์หลายแห่งกับเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป (ในกรณีนี้ URTH) และต่อกันในช่วงเวลาใดก็ตาม (ในกรณีด้านล่างทุกวัน) ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา พลังของ RRG คือความสามารถในการพล็อตประสิทธิภาพสัมพัทธ์บนกราฟเดียวและแสดงการหมุนที่แท้จริง แผนภูมิ RRGS ทั้งหมดใช้สี่ Quadrants เพื่อกำหนดสี่เฟสของแนวโน้มสัมพัทธ์ ชาร์ต Optuma RRG ใช้ตั้งแต่นำ (เป็นสีเขียว) ไปจนถึงการอ่อนตัวลง (สีเหลือง) ถึงความล้าหลัง (เป็นสีชมพู) ไปจนถึงการปรับปรุง (สีน้ำเงิน) และกลับไปสู่การเป็นผู้นำ (เป็นสีเขียว) การหมุนที่แท้จริงสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ย้ายจากจตุภาคหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการตีความแผนภูมิ RRG หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูสคริปต์โพสต์และลิงก์ในตอนท้ายของบล็อกนี้
ไม่ทั้งหมด 21 ETFs ถูกพล็อตในแผนภูมิ RRG นี้ ฉันได้ทำสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจน ผู้ที่ฉันเชื่อว่ามีความสนใจด้านเทคนิคที่สูงขึ้น
ในการศึกษา ETF DM ครั้งล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 2 กันยายนสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคมฉันได้นำความสนใจไปที่กองทุนดัชนี ISHARES MSCI Israel Index (EIS) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความล่าช้า แม้ว่าโมเมนตัมจะเริ่มช้าลง แต่ก็ยังคงมีความแข็งแรงเชิงบวกต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมันเริ่มหมุนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแรงสัมพันธ์เชิงลบและปลายสัปดาห์ที่แล้วมันก็ตกอยู่ในจตุภาคที่อ่อนตัวลง ETF (EWL) กองทุน ISHARES MSCI Switzerland Fund (EWL) ได้ทำการเคลื่อนไหวเชิงลบสามควอดเรนต์โดยการหลุดออกจากควอดเรนต์ชั้นนำลดลงผ่านจตุภาคที่อ่อนตัวลง ETF ดัชนี ISHARES MSCI Germany Fund ETF ได้รับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากมีการติดตามด้านข้างใน Quadrant ที่ล้าหลังจนกระทั่งมันสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
*เพื่อทำความเข้าใจการก่อสร้างปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคหรือ TCFS ไปที่หน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com และเลือก“ DM Nation ETFS” สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเวอร์ชันสั้นลง* จะอธิบายไว้ด้านล่าง …
*ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคถูกนำมาใช้ในการคำนวณการจัดอันดับทางเทคนิคของแต่ละ DM Nation ETF สิ่งที่แสดงในแผง Excel ด้านล่างคือ TCF ทั้งหมดของ TRS ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดทั้งหมด TCF สองสามตัวมีน้ำหนักมากกว่าที่อื่น ๆ เช่นปัจจัยแนวโน้มรายสัปดาห์และปัจจัยโมเมนตัมรายสัปดาห์ในการรวบรวม TR แต่ละตัวของ ETF แต่ละตัวยี่สิบเอ็ด นอกจากนี้จำนวนอินพุต TCFS นั้นแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้แผ่น Excel ด้านล่างจะคำนวณการอ่านรายสัปดาห์ของแต่ละปัจจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมที่เป็นไปได้ซึ่งทำให้อินพุตเป็นปกติ คำอธิบายพื้นฐานคือแปด TCFs สามารถอยู่ระหว่าง 0% ถึง 100%
ปัจจัยเงื่อนไขทางเทคนิคโมเมนตัมรายวัน (“ DMTCF”) ลดลงเหลือ 38.96% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการอ่าน 70.78% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
ในฐานะเครื่องมือยืนยันหาก TCF ทั้งแปดคนปรับปรุงในหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ ETF 21 ETF นั้นมีการปรับปรุงภายในทางเทคนิคมากขึ้นโดยยืนยันว่าตลาดที่กว้างขึ้นมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น (คิดว่าการคำนวณล่วงหน้า/ลดลง) ในทางกลับกันหาก TCFs 21 TCFS เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ ETFs มากขึ้นจะลดลงบนพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่กว้างขึ้น ในหนึ่งสัปดาห์ต่อสัปดาห์ TCFS เพิ่มขึ้นสามคนและห้าคนล้มลง
คำอธิบายของตัวบ่งชี้การจัดอันดับทางเทคนิค DM ทั้งหมดและการตีความทางเทคนิคของมันเยี่ยมชมหน้าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MC ที่ www.themarketscompass.com–
มันเป็นเพียงตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่างเช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ที่สูงเกินไป/oversold
ETF ของ ISHARES MSCI World Index ปิดที่บันทึกการปิดรายสัปดาห์อีกครั้งที่ 181.04 แต่ยังคงมีการยืนยันความสูงของราคาใหม่โดยการจัดอันดับ ETF ทั้งหมด DM (เส้นสีน้ำเงิน) หรือ “ter” ในขณะที่มันพิมพ์เสียงสูงที่ต่ำกว่า การอ่านค่า “ter” เกินกว่า (150 หรือต่ำกว่า) และการยืนยันโดยปกติจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสำหรับการทำเครื่องหมายการกลับรายการราคาทันทีที่ต่ำกว่าระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นของการทำมากเกินไปที่ “ter” เสียงสูงหรือการไม่ยืนยันในราคาที่สูง ที่กล่าวว่ามันยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่ควรค่าแก่การตรวจสอบและจะเห็นได้ชัดในการศึกษาในวันนี้มีสัญญาณบ่งชี้อื่น ๆ ว่า urth ขยายออกไป
การจัดอันดับทางเทคนิค DM เฉลี่ยรายสัปดาห์ (“ ATR”) เป็นค่าเฉลี่ยของการจัดอันดับทางเทคนิคของแต่ละบุคคลของ 21 ตลาดที่พัฒนาแล้ว ETFS I ติดตาม เช่นเดียวกับ TER มันเป็นตัวบ่งชี้การยืนยัน/ความแตกต่างหรือตัวบ่งชี้ overbought/oversold
ดังที่ฉันเขียนไว้ในการศึกษา ETF DM ครั้งล่าสุด“ มีสัญญาณทั้งใน MACD และดัชนีโมเมนตัมสุ่มที่การลดลงของ immanent กำลังจะคลี่คลายใน Urth” และสภาพของตัวชี้วัดเหล่านั้นยังไม่ได้เสนอสัญญาณ แต่การจัดอันดับทางเทคนิคโดยเฉลี่ย DM ยังคงชี้ให้เห็นว่าอาจมีปัญหา ATR ได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 สัปดาห์จากที่ต่ำกว่าอื่น แต่การดำเนินการด้านราคาแทนที่ตัวชี้วัดรอง ราคามีครั้งที่สองที่พบการสนับสนุนที่พล็อต Tenkan (เส้นสีแดง) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขอบเขตของพิชฟอร์กมาตรฐาน (ทองคำ P1 ถึง P3) ดังนั้นจึงเป็นความเขลาที่จะต่อสู้กับการชุมนุมและการกระทำราคา psitive เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเทคนิคระยะสั้น แต่ก่อน …
เจ็ดจาก 21 ตลาดที่พัฒนาแล้ว ETFS ที่ฉันติดตามในหน้าเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและ 14 ลดลง (ห้ามากกว่า 1.00%) ในสิ่งที่ไม่ใช่การรับรองการชุมนุมในวงกว้าง อีทีเอฟเพียงสามตัวที่แซงหน้าเพิ่มขึ้น +1.00% ใน ETF หรือ urth ของ Ishares World เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในวันที่การศึกษา ETF DM Nation ที่ตีพิมพ์ครั้งล่าสุดของฉันเมื่อวันที่ 2 กันยายน Urth ลดลงต่ำกว่าเส้นเตือนที่ต่ำกว่า (เส้นประสีทอง) ของ Normal Pitchfork (Gold P1 ถึง P3) ที่ฉันได้เน้นด้วยวงกลมสีเหลือง มันฟื้นตัวกลับเหนือเส้นเตือนที่ต่ำกว่าในวันพุธถัดไป แต่มีการทดสอบสองครั้งต่อมาของการสนับสนุนนั้น แต่การสนับสนุนทั้งสองครั้งที่จัดขึ้น แต่ราคาล้มเหลวในการเข้าร่วมขอบเขตของเหยือก ตั้งแต่ต้นเดือนมีความล้มเหลวอีกสองครั้งของ DM Nation ETF ETF Momentum / Oscillator ที่กว้างเพื่อยืนยันเสียงสูงใหม่สองครั้ง (เส้นประแนวตั้ง) ตอนนี้ผู้ก่อความไม่สงบได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง
ฉันซื้อความสนใจมากกว่าหนึ่งข้อบ่งชี้ว่าตลาดที่พัฒนาแล้วที่ฉันติดตามไม่ได้รับรองการเคลื่อนไหวใน Urth แต่มันก็ยังคงที่จะเห็นว่าสิ่งบ่งชี้เหล่านี้จะชอบไก่จะกลับบ้านเพื่อพักอาศัยและสร้างการแก้ไขในระดับที่มากขึ้นหรือไม่ ในราคา. ฉันคิดว่าอัตราต่อรองแนะนำว่าพวกเขาจะ
การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยของ YTD โดยเฉลี่ยของยี่สิบเอ็ดตลาดที่พัฒนาแล้วคือ +25.48 % ในตอนท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว
แผนภูมิและข้อมูลราคาเป็นความอนุเคราะห์จาก Optuma ข้อมูลอนุกรมเวลาใด ๆ รวมถึงการจัดอันดับทางเทคนิค ETF ของฉันสามารถนำเข้าได้ชาร์ตและการทดสอบด้านหลังใน Optuma
ลิงค์ต่อไปนี้เป็นการแนะนำและการสอนเชิงลึกเกี่ยวกับแผนภูมิ RRG …
https://www.optuma.com/movies/introduction-to-rrg/
https://www.optuma.com/movies/optuma-webinar-2-rrgs/
หากต้องการรับการทดลองใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิ Optuma 30 วันไปที่ …
